Моделі і методи для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах
Дата
2020-12
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 132с., 30 рис., 27 табл., 1 додаток, 20 джерел.
Актуальність роботи. Фінансово-економічні процеси мають досить складний характер. Даний факт підкреслюється присутністю нелінійності та нестаціонарності в даних процесах. Це призводить до необхідності пошуку нових структур прогнозних моделей для підвищення рівня моделювання та прогнозування даних процесів.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконувалось у відповідності до наукових задач, які були розглянуті у поточному році.
Мета дослідження. Побудувати оптимальні моделі та вибрати найкращу з них для подальшого прогнозування процесів ціноутворення на ринку акцій.
Задача дослідження. Розглянути методи моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів; застосувати різні методи моделювання та прогнозування до досліджуваних процесів і провести порівняльний аналіз отриманих результатів.
Об’єкт дослідження. Нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах.
Предмет дослідження. Математичні моделі і методи опису нелінійних нестаціонарних процесів та методи оцінювання прогнозів на їх основі.
Методи дослідження. Використання методу найменших квадратів для оцінки параметрів моделі.
Наукова новизна отриманих результатів. Розроблено систему моделювання нелінійних нестаціонарних процесів та побудови прогнозів за вибраною моделлю.
Опис
Ключові слова
нелінійність, нестаціонарність, МГУА, прогноз, МНК, автокореляція, forecast, model, nonlinearity, nonstationarity, time series, autocorrelation
Бібліографічний опис
Панченко, Д. В. Моделі і методи для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Панченко Денис Володимирович. – Київ, 2020. – 132 с.