Інтелектуальна система для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація містить: 88 с., 14 рис., 20 табл., 1 додаток, 12
джерел.
Тема магістерської роботи - «Інтелектуальна система для прогнозування
нелінійних нестаціонарних процесів в екноміці».
Майже усі економічні процеси за своєю природою є нестаціонарними,
тобто основні характеристики часового ряду, як математичне сподівання і
дисперсія змінюються в часі. Розробка і використання систем моделювання
економічних даних фінансової природи дозволяє виявити проховані
залежності, зрозуміти сутність процесу та зробити певний прогноз з
непоганою точністю що може бути використаним на практиці.
Об’єкт дослідження – статистичні дані економічної природи, часовий
ряд фондових цін компанії Apple.
Предмет дослідження – лінгвістичне моделювання, моделі для
прогнозування часових рядів.
Метою магістерської роботи є розробка та реалізація лінгвістичного
методу моделювання та використання існуючих моделей для побудови
прогнозів економічних даних.
Результати роботи – розробка та інтеграція методу лінгвістичного
моделювання з існуюючими моделями для прогнозу часових рядів.
Новизна наукової роботи полягає у розробці та інтеграції методу
лінгвістичного моделювання з існуючими моделями прогнозу часових рядів.
Опис
Ключові слова
нелінійні процеси, часові ряди, лінгвістичне моделювання, pycharm, autoregressive models, non-linear proccesses, time series, linguistic modeling
Бібліографічний опис
Жук, В. М. Інтелектуальна система для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Жук Володимир Миколайович. - Київ, 2022. - 88 с.