Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів з використанням ймовірнісно-статистичних методів
Дата
2022-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 82 с., 21 рис., 22 табл., 1 додаток,13 джерел.
В роботі розглядаються питання дослідження нелінійних нестаціонарних
процесів в економіці та фінансах, які представлені статистичними даними.
Детально розглянута задача визначення нелінійності та нестаціонарності
досліджуваного процесу. Також розглянута задача заповнення пропусків у
статистичних даних. Представлена та застосована методика побудови
нелінійних нестаціонарних процесів.
Об’єкт дослідження: статистичні дані стосовно розвитку вибраних
фінансово-економічних процесів.
Предмет дослідження: методика побудови моделей нестаціонарних
процесів, методи дослідження пропусків даних, регресійні моделі, статистичні
характеристики адекватності моделей і оцінок прогнозів.
Методи дослідження: статистичний аналіз даних, методи заповнення
пропусків даних, регресійний аналіз, мережі Байєса, фільтр Калмана.
Мета дослідження: реалізація методики побудови моделей нестаціонарних
процесів.
Розроблена та застосована методика побудови моделей нестаціонарних
процесів. Проведений аналіз впливу пропусків даних та застосування методів
згладжування на статистичні характеристики моделей даних.
Опис
Ключові слова
регресійний аналіз, прогнозуюча функція, статистичний аналіз, нормальний розподіл, ймовірнісна мережа байєса, regression analysis, forecasting function, statistical analysis, normal distribution, bayesian network
Бібліографічний опис
Морозов, Р. Д. Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів з використанням ймовірнісно-статистичних методів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Морозов Роман Дмитрович. - Київ, 2022. - 86 с.