Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових ризиків
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 101 с., 19 рис., 9 табл., 3 додатки, 19 джерел.
Тема: Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових
ризиків.
У роботі розглянуто моделі волатильності, такі як GARCH та EGARCH,
методологію Value at Risk (VaR) для оцінки фінансових ризиків. Була
розроблена система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових
ризиків.
Об’єкт дослідження: фінансовий ризик.
Предмет дослідження: моделі формального опису нестаціонарних
процесів, система підтримки прийняття рішень.
Мета роботи: розробити програмний продукт, а саме систему
підтримки прийняття рішень (СППР) для оцінки фінансових ризиків, який
допоможе керівникам підприємств аналізувати поточну фінансову ситуацію
та враховувати можливість фінансових ризиків.
Методи дослідження: методи статистичного аналізу даних.
Розроблено програмний продукт на мові програмування Python для
аналізу фінансових ризиків. Аналіз був проведений на основі реальних даних
цін на акції компанії Apple Inc. з 01.01.2020 по 01.01.2024.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, вартість під ризиком, волатильність, уаруг, еуаруг, market risk, value at risk, volatility, garch, egarch
Бібліографічний опис
Іванець, А. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових ризиків : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Іванець Анастасія Вадимівна. - Київ, 2024. - 101 с.