Система підтримки прийняття рішень для менеджменту портфельних ризиків
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 92 с., 11 рис., 20 табл., 1 додаток, 17 джерел.
Об’єкт дослідження – портфельні ризики та системи їх оцінки.
Предмет дослідження – математичні моделі управління портфельними
ризиками, методи оптимізації портфеля та аналізу ризиків.
Мета роботи – створення системи підтримки прийняття рішень для
управління портфельними ризиками з інтеграцією сучасних математичних
моделей.
В результаті роботи була створена система, що дозволяє аналізувати
фінансові ризики, прогнозувати дохідності активів, оцінювати ефективність
портфелів та оптимізувати їх на основі прогнозованих даних. Проведені
обчислювальні експерименти демонструють ефективність системи у
прогнозуванні та управлінні ризиками.
Запропонована система може бути інтегрована у фінансову діяльність
інвестиційних компаній для аналізу ризиків і оптимізації портфелів.
Новизною роботи є інтеграція моделі DCC-GARCH в систему
підтримки прийняття рішень.
Опис
Ключові слова
управління ризиками, value at risk, оптимізація портфеля, фінансова аналітика, система підтримки рішень, risk management, portfolio optimization, financial analytics, decision support system, LSTM, DCC-GARCH
Бібліографічний опис
Копа, М. В. Система підтримки прийняття рішень для менеджменту портфельних ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Копа Максим Вікторович. - Київ, 2024. - 92 с.