Математичні моделі оптимізації інвестиційного портфелю
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація містить 57 сторінки, 23 слайдів презентації,
13 першоджерел.
Об’єктом магістерської дисертації є інвестиційний портфель.
Мета магістерської дисертації: сформувати інвестиційний портфель
цінних паперів з максимальною дохідністю за умови обмеженого ризику.
У роботі були розглянуті такі види цінних паперів як акції та
облігації, моделі дослідження часових рядів та моделі формування
портфелю цінних паперів. Було проведено аналіз фондового ринку
України, а також аналіз дохідності чотирьох активів за допомогою
адитивної та мультиплікативної моделей часових рядів. В результаті за
допомогою портфельної теорії Марковіца, було сформовано оптимальний
інвестиційний портфель, що відповідає заданим вимогам.
Опис
Ключові слова
інвестиції, облігації, акції, дохідність, автокореляційна функція, часовий ряд, критерій Стьюдента, коваріаційна матриця, портфельна теорія
Бібліографічний опис
Сичова, Д. А. Математичні моделі оптимізації інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 111 Математика / Сичова Дар’я Андріївна. – Київ, 2024. – 57 с.