Математичні моделі оптимізації інвестиційного портфелю

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІваненко, Тетяна Вікторівна
dc.contributor.authorСичова, Дар’я Андріївна
dc.date.accessioned2024-02-21T09:00:20Z
dc.date.available2024-02-21T09:00:20Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагістерська дисертація містить 57 сторінки, 23 слайдів презентації, 13 першоджерел. Об’єктом магістерської дисертації є інвестиційний портфель. Мета магістерської дисертації: сформувати інвестиційний портфель цінних паперів з максимальною дохідністю за умови обмеженого ризику. У роботі були розглянуті такі види цінних паперів як акції та облігації, моделі дослідження часових рядів та моделі формування портфелю цінних паперів. Було проведено аналіз фондового ринку України, а також аналіз дохідності чотирьох активів за допомогою адитивної та мультиплікативної моделей часових рядів. В результаті за допомогою портфельної теорії Марковіца, було сформовано оптимальний інвестиційний портфель, що відповідає заданим вимогам.uk
dc.description.abstractotherThe master's thesis contains 57 pages, 23 presentation slides, 12 primary sources. The object of the master's thesis is an investment portfolio. The goal of the master's thesis: to form an investment portfolio of securities with maximum return under the condition of limited risk. The paper considered such types of securities as shares and bonds, models of time series research and models of formation of a portfolio of securities. An analysis of the stock market of Ukraine was carried out, as well as an analysis of the profitability of four assets using additive and multiplicative time series models. As a result, with Markowitz's portfolio theory, an optimal investment portfolio that meets the given requirements was formed.uk
dc.format.extent57 с.uk
dc.identifier.citationСичова, Д. А. Математичні моделі оптимізації інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 111 Математика / Сичова Дар’я Андріївна. – Київ, 2024. – 57 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/64825
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectінвестиціїuk
dc.subjectоблігаціїuk
dc.subjectакціїuk
dc.subjectдохідністьuk
dc.subjectавтокореляційна функціяuk
dc.subjectчасовий рядuk
dc.subjectкритерій Стьюдентаuk
dc.subjectковаріаційна матрицяuk
dc.subjectпортфельна теоріяuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleМатематичні моделі оптимізації інвестиційного портфелю
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Sychova_magistr.pdf
Розмір:
1.36 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи