Максимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація: 86 с., 23 табл., 18 рис., 40 джерел. Об’єкт дослідження – дохідність ринкових опціонів. Предметом дослідження є фінансові інструменти, та задачі пошуку моме- нту зупинки. Актуальність дисертації полягає в тому що на даний момент фінансовий ринок в Україні все ще розвивається. Опціони нині ще не стали широко викори- стовуватись, проте їм знаходять застосування у всьому світі та й з формуванням фінансового ринку вони стануть часто вживаними. Завданням є розгляд різних ринкових моделей та пошук моментів зупинки в які власник опціонів американського типу зможе максимізувати свій прибуток. В дисертації проведено дослідження фінансових інструментів, ринкових моделей та можливих рішень задач з пошуку моменту зупинки. Розроблено систему програмної підтримки реалізації інтерфейсу для по- шуку моменту зупинки в наявній моделі.

Опис

Ключові слова

фінансові інструменти, пошук моменітв зупинки, модель блека-шоулза-мертона, веб-сервіс, клієнтський додаток, financial instruments, search for moments stopping, black–scholes option pricing model, web service, client app

Бібліографічний опис

Прозур, В. О. Максимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинки : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Прозур Віталій Олександрович. – Київ, 2020. – 86 с.

ORCID

DOI