Максимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинки
Вантажиться...
Дата
2020
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 86 с., 23 табл., 18 рис., 40 джерел.
Об’єкт дослідження – дохідність ринкових опціонів.
Предметом дослідження є фінансові інструменти, та задачі пошуку моме-
нту зупинки.
Актуальність дисертації полягає в тому що на даний момент фінансовий
ринок в Україні все ще розвивається. Опціони нині ще не стали широко викори-
стовуватись, проте їм знаходять застосування у всьому світі та й з формуванням
фінансового ринку вони стануть часто вживаними.
Завданням є розгляд різних ринкових моделей та пошук моментів зупинки
в які власник опціонів американського типу зможе максимізувати свій прибуток.
В дисертації проведено дослідження фінансових інструментів, ринкових
моделей та можливих рішень задач з пошуку моменту зупинки.
Розроблено систему програмної підтримки реалізації інтерфейсу для по-
шуку моменту зупинки в наявній моделі.
Опис
Ключові слова
фінансові інструменти, пошук моменітв зупинки, модель блека-шоулза-мертона, веб-сервіс, клієнтський додаток, financial instruments, search for moments stopping, black–scholes option pricing model, web service, client app
Бібліографічний опис
Прозур, В. О. Максимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинки : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Прозур Віталій Олександрович. – Київ, 2020. – 86 с.