Максимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинки

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЖиров, Олександр Леонідович
dc.contributor.authorПрозур, Віталій Олександрович
dc.date.accessioned2021-04-06T10:00:56Z
dc.date.available2021-04-06T10:00:56Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractenMaster's thesis: 86 pages, 23 tables, 18 figures, 40 sources. The object of research is the profitability of market options. The subject of the research are financial instruments and tasks of finding the moment of stopping. The urgency of the work is that at the moment the financial market in Ukraine is still developing. Options are not yet widely used, but they are used all over the world and with the formation of the financial market they will become widely used. The task is to consider different market models and find stopping points in which the owner of American-type options will be able to maximize their profits. The research of financial instruments, market models and possible solutions of problems on finding the stopping moment is carried out in the work. A system of software support for the implementation of the interface for finding the stopping moment in the existing model has been developed.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 86 с., 23 табл., 18 рис., 40 джерел. Об’єкт дослідження – дохідність ринкових опціонів. Предметом дослідження є фінансові інструменти, та задачі пошуку моме- нту зупинки. Актуальність дисертації полягає в тому що на даний момент фінансовий ринок в Україні все ще розвивається. Опціони нині ще не стали широко викори- стовуватись, проте їм знаходять застосування у всьому світі та й з формуванням фінансового ринку вони стануть часто вживаними. Завданням є розгляд різних ринкових моделей та пошук моментів зупинки в які власник опціонів американського типу зможе максимізувати свій прибуток. В дисертації проведено дослідження фінансових інструментів, ринкових моделей та можливих рішень задач з пошуку моменту зупинки. Розроблено систему програмної підтримки реалізації інтерфейсу для по- шуку моменту зупинки в наявній моделі.uk
dc.format.page86 с.uk
dc.identifier.citationПрозур, В. О. Максимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинки : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Прозур Віталій Олександрович. – Київ, 2020. – 86 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/40437
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансові інструментиuk
dc.subjectпошук моменітв зупинкиuk
dc.subjectмодель блека-шоулза-мертонаuk
dc.subjectвеб-сервісuk
dc.subjectклієнтський додатокuk
dc.subjectfinancial instrumentsuk
dc.subjectsearch for moments stoppinguk
dc.subjectblack–scholes option pricing modeluk
dc.subjectweb serviceuk
dc.subjectclient appuk
dc.subject.udc519.2uk
dc.titleМаксимізація прибутковості фінансового інструмента шляхом знаходження оптимального моменту зупинкиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Prozur_magistr.pdf
Розмір:
1.12 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи