Метод оцінки параметрів авторегресійного процесу по наявній випадковій послідовності
Вантажиться...
Дата
2022-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Актуальність теми: нещодавні наукові дослідження показали
актуальність апроксимації випадкового процесу авторегресійною
послідовністю, знаючи коефіцієнти.
Мета дисертації: оцінка характеристик авторегресійних моделей на
основі однієї послідовності випадкового процесу.
Об’єкт дослідження: випадковий процес, побудований на базі
авторегресійної моделі.
Предмет дослідження: методи оцінки коефіцієнтів авторегресійного
процесу.
Методи дослідження: у даній роботі використано теоретичний аналіз,
огляд статей та написання коду, розробленого за допомогою програмного
пакета MathWorks Matlab.
Практичне значення: полягає в тому, що синтезований метод можна
використовувати в системах, де немає великої обчислювальної потужності.
Опис
Ключові слова
авторегресійний процес, фільтр калмана, autoregressive process, kalman filter
Бібліографічний опис
Задорожний, Г. С. Метод оцінки параметрів авторегресійного процесу по наявній випадковій послідовності : магістерська дис. : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Задорожний Гліб Сергійович. – Київ, 2022. – 79 с.