Застосування стохастичних диференцiальних рiвнянь у фiнансовiй математицi

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБуценко, Юрiй Павлович
dc.contributor.authorКолеснiк, Вiкторiя Олегiвна
dc.date.accessioned2020-01-21T10:08:10Z
dc.date.available2020-01-21T10:08:10Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractenThe purpose of this work was to investigate current alternative methods for the analysis of data in financial mathematics and to develop on the basis of the theory of stochastic financial mathematics practical software tools. The object of the study was the class of diffusion processes, since their behavior can be theoretically determined by the moments of the first order it gives be able to cope with further tasks of estimating the diffusion model parameters based on available data. The subject of the study has been the estimation of the parameters of the walkthrough and logarithmic models and the relationships between them. We have also learned practical ones skills in process modeling, programming and data visualization.uk
dc.description.abstractukМетою роботи було дослiдити актуальнi альтернативнi методи до аналiзу да- них у фiнансовiй математицi та розробити на основi теорiї стохастичної фiнансової математики практичнi програмнi iнструменти. Об’єктом для дослiдження було вибрано клас дифузiйних процесiв, оскiльки їх поведiнку можна теоретично визначати моментами перших порядкiв, що дає змогу упоратись iз подальшими поставленими задачами оцiнки параметрiв дифу- зiйних моделей за наявними даними. Предметом дослiдження стали оцiнки параметрiв моделей блукання з перено- сом та логарифмiчного i зв’язок мiж ними. Також нами були засвоєнi практичнi навички моделювання процесiв, програмування та вiзуалiзацiї даних.uk
dc.format.page37 с.uk
dc.identifier.citationКолеснік, В. О. Застосування стохастичних диференцiальних рiвнянь у фiнансовiй математицi : магістерська дис. : 111 Математика / Колеснiк Вiкторiя Олегiвна . – Київ, 2019. – 37 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/30973
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectстохастичне рiвнянняuk
dc.subjectметод моделюванняuk
dc.subjectлогарифмiчне блуканняuk
dc.subjectблукання з перенесеннямuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleЗастосування стохастичних диференцiальних рiвнянь у фiнансовiй математицiuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Kolesnik_magistr.pdf
Розмір:
3.56 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи