Оцінка функціонала від рухомого середнього

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorГоліченко, Ірина Ігорівна
dc.contributor.authorСіцінський, Богдан Сергійович
dc.date.accessioned2022-06-28T11:53:34Z
dc.date.available2022-06-28T11:53:34Z
dc.date.issued2022-06
dc.description.abstractenMaster's thesis: 27 pages, 8 primary sources. The problem of optimal linear estimation of the functional from the sequence of the moving average is investigated in the work. The aim of the research is to develop the theory of solving problems of linear extrapolation, namely to find estimates of functionals from unknown values of stationary stochastic sequences of the moving average. Relevance of the topic: the need to solve extrapolation problems arises in many applied areas. Object of research: the sequence of the moving average Subject of research: Estimation of the functional of the moving average Research objectives: — Adapt the formulas of the general case to calculate the mean square error and the spectral characteristic of the optimal estimate of the functional from the moving average; — Formulate and solve the problem of estimation the unknown value of a stationary stochastic sequence of a moving average. To solve the problem in the master's dissertation used basics of the theory of random sequences, definitions and properties of a stationary sequence, considered and adapted the theory of solution of the problem of extrapolation of stationary sequences observed with noise.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 27 сторінок, 8 першоджерел. В роботі досліджується задача оптимального лінійного оцінювання функціоналу від послідовності рухомого середнього. Мета дослідження полягає в розвитку теорії розв’язування задач лінійної екстраполяції, а саме пошук оцінки функціоналу від невідомих значень стаціонарної стохастичної послідовності рухомого середнього. Актуальність теми: необхідність розв’язування задач екстраполяції виникає у багатьох прикладних сферах. Об’єкт дослідження: послідовність рухомого середнього. Предмет дослідження: оцінка функціоналу від рухомого середнього. Задачі дослідження: — Адаптувати формули загального випадку для обчислення середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної оцінки функціонала від рухомого середнього; — Сформулювати та розв’язати задачу оцінювання невідомого значення стаціонарної стохастичної послідовності рухомого середнього. Для розв’язання сформульованої задачі в магістерській дисертації було використано основні відомості теорії випадкових послідовностей, означення та властивості стаціонарної послідовності, розглянуто та адаптовано теорію розв’язання задачі екстраполяції стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом.uk
dc.format.page27 с.uk
dc.identifier.citationСіцінський, Б. С. Оцінка функціонала від рухомого середнього : магістерська дис. : 111 Математика / Сіцінський Богдан Сергійович. – Київ, 2022. – 27 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/48237
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectвипадкові процесиuk
dc.subjectrandom processesuk
dc.subjectстаціонарні стохастичні послідовностіuk
dc.subjectstationary stochastic sequencesuk
dc.subjectоцінка функціоналаuk
dc.subjectfunctional estimationuk
dc.subjectзадача екстраполяціїuk
dc.subjectextrapolation problemuk
dc.subjectпослідовність рухомого середньогоuk
dc.subjectmoving average sequenceuk
dc.subjectсередньоквадратична похибкаuk
dc.subjectmean square erroruk
dc.subjectспектральна характеристикаuk
dc.subjectspectral characteristicuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleОцінка функціонала від рухомого середньогоuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Sitsinskyi_magistr.pdf
Розмір:
444.79 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи