Алгоритмічно-програмний метод оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorГречко, Анастасія Валеріївна
dc.contributor.authorБабенко, Валерій Павлович
dc.date.accessioned2021-02-07T15:44:36Z
dc.date.available2021-02-07T15:44:36Z
dc.date.issued2020-12
dc.description.abstractenThis master's thesis is devoted to the development and implementation of algorithmic-program method of investment risk assessment using copular models. The thesis analyzes the existing methods of investment risk assessment, methods of parameter estimation and construction of copula-functions, variants of representation of multidimensional dependence of random variables, developed modified method of calculation of point and interval estimations of risk-metrics using copular models. The practical value of the results obtained in this work is that the proposed method has improved the accuracy of risk assessment. In this master's thesis a software system for risk assessment of the investment portfolio based on the proposed modified method has been developed.uk
dc.description.abstractukДана магістерська дисертація присвячена розробленню та реалізації алгоритмічно-програмного методу оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей. В дисертації проаналізовано існуючі методи оцінювання інвестиційного ризику, методи оцінювання параметрів та побудови копула-функцій, варіанти представлення багатовимірної залежності випадкових величин, розроблено модифікований метод обчислення точкових та інтервальних оцінок ризик-метрик із застосуванням копулярних моделей. Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований метод дозволив підвищити точність оцінювання мір ризику. У даній магістерській дисертації розроблено програмну систему оцінювання ризику інвестиційного портфелю на основі запропонованого модифікованого методу.uk
dc.format.page129 с.uk
dc.identifier.citationБабенко, В. П. Алгоритмічно-програмний метод оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Бабенко Валерій Павлович. – Київ, 2020. – 129 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/39190
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectстатистичні оцінки параметрів розподілівuk
dc.subjectметод розрахування точкових та інтервальних оцінокuk
dc.subjectstatistical estimates of distribution parametersuk
dc.subjectmethod of calculating point and interval estimatesuk
dc.subject.udc519.688uk
dc.titleАлгоритмічно-програмний метод оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделейuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Babenko_magistr.pdf
Розмір:
3.22 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ПЗКС)
Магістерські роботи