Прогнозування й аналіз поведінки національних валют за допомогою вейвлет-аналізу
Вантажиться...
Дата
2019-05
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота обсягом 60 сторінок включає 52 ілюстрації, 7 джерел літератури.
метою роботи є побудова нелінійної моделі динаміки курсів національних валют гривні до долару США та російського рубля до долару США.
Об’єкт дослідження – математичні моделі валютного ринку України та Російської Федерації.
Предмет дослідження – математичні моделі і методи аналізу нестаціонарних часових рядів курсів національних валют гривні та російського рубля.
В даній роботі проаналізовано сучасні математичні моделі динаміки валютних ринків, застосувано кластерний аналіз для оцінки природи поведінки динаміки змін курсу валют, розроблено нелінійну модель динаміки національної валюти з використанням вейвлета Морле, здійснено аналіз отриманої моделі на основі нестаціонарних часових рядів динаміки курсів національних валют гривні та російського рубля, побудовано скалограми для кожного з курсів національних валют.
Отримана інформація може бути використана інвесторами на відповідних валютних ринках у своїх інвестиційних стратегіях, а також в педагогічній діяльності.
Опис
Ключові слова
вейвлет-аналіз, ортогональні поліноми, вейвлет Морле, часовий ряд, скалограма, кластеризація, wavelet analysis, orthogonal polynomials, Morley wavelet, time series, scalogram, clustering
Бібліографічний опис
Башинський, Б. Я. Прогнозування й аналіз поведінки національних валют за допомогою вейвлет-аналізу : магістерська дис. : 113 Прикладна математика / Башинський Богдан Янович. - Київ, 2019. - 61 с.