Прогнозування й аналіз поведінки національних валют за допомогою вейвлет-аналізу

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКачинський, Анатолій Броніславович
dc.contributor.authorБашинський, Богдан Янович
dc.date.accessioned2019-06-18T08:04:18Z
dc.date.available2019-06-18T08:04:18Z
dc.date.issued2019-05
dc.description.abstractenWork consists of 60 pages that includes 53 illustrations, 7 sources of literature. The purpose of the work is to construct a nonlinear model of the dynamics of the exchange rates of the national currencies of the hryvnia to the US dollar and the Russian ruble to the US dollar. Object of research is mathematical models of the currency market of Ukraine and the Russian Federation. Subject of research - mathematical models and methods of analysis of nonstationary time series of the courses of national currencies of hryvnia and Russian ruble. In this paper, modern mathematical models of dynamics of currency markets are analyzed, cluster analysis is used to assess the nature of the behavior of the dynamics of exchange rate changes, a nonlinear model of the dynamics of the national currency using the Morlet wavelet has been developed, an analysis of the obtained model based on nonstationary time series of the dynamics of the rates of the national currencies of the hryvnia and Russian rubles, scalars were constructed for each of the national currency rates. The information received can be used by investors in the relevant currency markets in their investment strategies as well as in pedagogical activities.uk
dc.description.abstractukРобота обсягом 60 сторінок включає 52 ілюстрації, 7 джерел літератури. метою роботи є побудова нелінійної моделі динаміки курсів національних валют гривні до долару США та російського рубля до долару США. Об’єкт дослідження – математичні моделі валютного ринку України та Російської Федерації. Предмет дослідження – математичні моделі і методи аналізу нестаціонарних часових рядів курсів національних валют гривні та російського рубля. В даній роботі проаналізовано сучасні математичні моделі динаміки валютних ринків, застосувано кластерний аналіз для оцінки природи поведінки динаміки змін курсу валют, розроблено нелінійну модель динаміки національної валюти з використанням вейвлета Морле, здійснено аналіз отриманої моделі на основі нестаціонарних часових рядів динаміки курсів національних валют гривні та російського рубля, побудовано скалограми для кожного з курсів національних валют. Отримана інформація може бути використана інвесторами на відповідних валютних ринках у своїх інвестиційних стратегіях, а також в педагогічній діяльності.uk
dc.format.page61 с.uk
dc.identifier.citationБашинський, Б. Я. Прогнозування й аналіз поведінки національних валют за допомогою вейвлет-аналізу : магістерська дис. : 113 Прикладна математика / Башинський Богдан Янович. - Київ, 2019. - 61 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27949
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectвейвлет-аналізuk
dc.subjectортогональні поліномиuk
dc.subjectвейвлет Морлеuk
dc.subjectчасовий рядuk
dc.subjectскалограмаuk
dc.subjectкластеризаціяuk
dc.subjectwavelet analysisuk
dc.subjectorthogonal polynomialsuk
dc.subjectMorley waveletuk
dc.subjecttime seriesuk
dc.subjectscalogramuk
dc.subjectclusteringuk
dc.subject.udc519.866uk
dc.titleПрогнозування й аналіз поведінки національних валют за допомогою вейвлет-аналізуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Bashynskyi_magistr.pdf
Розмір:
1.65 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ІБ)
Магістерські роботи