Підсилений закон великих чисел для розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській дисертації сформульовано умови теореми типу посиленого
закону великих чисел для розв'язку неавтономного стохастичного
диференціального рівняння. За одержаних у роботі умов з'являється можливість
розглядати більш загальні форми залежності коефіцієнтів зсуву та дифузії від
часової та просторової змінних.
Мета й завдання дослідження.
Мета магістерської дисертації полягає у доведенні посиленого закону
великих чисел для випадкового процесу, що є розв'язком неавтономного
стохастичного диференціального рівняння.
Основним завдання дисертації є дослідження асимптотичної поведінки
розв'язку неавтономного стохастичного диференціального рівняння на
нескінченності та доведення теорем, що дають змогу досліджувати
асимптотичну поведінку розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь.
Опис
Ключові слова
посилений закон великих чисел, стохастичне диференціальне рівняння, вінерівський процес, асимптотична поведінка, функції правильної зміни, функци правильной перемены, усиленный закон больших чисел, стохастическое дифференциальное уравнение, винеровский процесс, асимптотическое поведение
Бібліографічний опис
Сіренька, І. І. Підсилений закон великих чисел для розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь : магістерська дис. : 111 Математика / Сіренька Ілона Ігорівна. – Київ, 2018. – 50 с.