Моделювання залежності факторів ризику за допомогою копул
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 95 с., 25 рис., 23 табл., 2 додатки, 25 джерел.
Об’єкт дослідження – ризики у складних фінансових та економічних
системах.
Предмет дослідження – математичні методи аналізу, моделювання і
оцінювання характеристик ризиків та інформаційна система підтримки
прийняття рішень на їх основі.
Мета роботи – розробка та використання статистично-ймовірностних
багатовимірних моделей ризиків, що виникають у складних фінансово-
економічних системах, спрямованої на зменшення можливих втрат внаслідок
виникнення ризикових ситуацій завдяки підвищенню якості математичного
опису ризиків.
Виконано аналіз можливості застосування класу спеціальних функцій –
копул до опису багатовимірних розподілів у задачах менеджменту ризиків.
Запропоновано метод побудови комбінованих маргінальних розподілів, який
дозволяє враховувати важкі хвости одновимірних розподілів ризиків.
Маргінальні розподіли поєднані у спільні розподіли ризиків через структуру
залежності, що характеризується копулами. На основі аналізу методів побудови
сімейств копул запропоновано використовувати для моделювання ризиків
кілька сімейств копул із корисними для менеджменту ризиків властивостями.
Інформаційна система підтримки прийняття рішень реалізована за
допомогою мови програмування R(MATLAB).
Результати даної роботи рекомендується використовувати для
моделювання залежності ризиків та міри ризику.
Опис
Ключові слова
фінансові ризики, копули, аналіз ризиків, залежність, моделювання, financial risks, сopulas, risk analysis, dependence, simulation
Бібліографічний опис
Шепель, І. О. Моделювання залежності факторів ризику за допомогою копул : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Шепель Ірина Олександрівна. – Київ, 2022. – 98 с.