Моделювання залежності факторів ризику за допомогою копул

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorШепель, Ірина Олександрівна
dc.date.accessioned2023-03-20T09:21:19Z
dc.date.available2023-03-20T09:21:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 95 с., 25 рис., 23 табл., 2 додатки, 25 джерел. Об’єкт дослідження – ризики у складних фінансових та економічних системах. Предмет дослідження – математичні методи аналізу, моделювання і оцінювання характеристик ризиків та інформаційна система підтримки прийняття рішень на їх основі. Мета роботи – розробка та використання статистично-ймовірностних багатовимірних моделей ризиків, що виникають у складних фінансово- економічних системах, спрямованої на зменшення можливих втрат внаслідок виникнення ризикових ситуацій завдяки підвищенню якості математичного опису ризиків. Виконано аналіз можливості застосування класу спеціальних функцій – копул до опису багатовимірних розподілів у задачах менеджменту ризиків. Запропоновано метод побудови комбінованих маргінальних розподілів, який дозволяє враховувати важкі хвости одновимірних розподілів ризиків. Маргінальні розподіли поєднані у спільні розподіли ризиків через структуру залежності, що характеризується копулами. На основі аналізу методів побудови сімейств копул запропоновано використовувати для моделювання ризиків кілька сімейств копул із корисними для менеджменту ризиків властивостями. Інформаційна система підтримки прийняття рішень реалізована за допомогою мови програмування R(MATLAB). Результати даної роботи рекомендується використовувати для моделювання залежності ризиків та міри ризику.uk
dc.description.abstractotherTheme: “Modelling dependency of risk factors using copulas”. Master’s thesis: 95 p., 25 fig., 23 tab., 2 appendices, 25 sources. The object of research − risks in complex financial and economic systems. The subject of research is mathematical methods of analysis, modeling and measuring of risk characteristics and an information system for supporting decision- making based on them. The purpose of the work is the development and use of statistical probabilistic multidimensional models of risks arising in complex financial and economic systems, aimed at reducing possible losses due to the occurrence of risky situations thanks to the improvement of the quality of the mathematical description of risks. An analysis of the possibility of applying a class of special functions - copulas to the description of multidimensional distributions in risk management tasks was performed. A method of constructing combined marginal distributions is proposed, which allows taking into account the heavy tails of one-dimensional risk distributions. Marginal distributions are combined into joint risk distributions through a dependence structure characterized by copulas. Based on the analysis of the methods of constructing copula families, it is proposed to use several copula families with properties useful for risk management for risk modeling. The decision support information system is implemented using the R (MATLAB) programming language. The results of this work are recommended to be used for modeling the dependence of risks and the measure of risk.uk
dc.format.extent98 с.uk
dc.identifier.citationШепель, І. О. Моделювання залежності факторів ризику за допомогою копул : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Шепель Ірина Олександрівна. – Київ, 2022. – 98 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53780
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансові ризикиuk
dc.subjectкопулиuk
dc.subjectаналіз ризиківuk
dc.subjectзалежністьuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectfinancial risksuk
dc.subjectсopulasuk
dc.subjectrisk analysisuk
dc.subjectdependenceuk
dc.subjectsimulationuk
dc.subject.udc519.866uk
dc.titleМоделювання залежності факторів ризику за допомогою копулuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Shepel_magistr.pdf
Розмір:
1.59 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи