Модель впливу макроекономічних факторів на справедливу вартість фінансового інструменту, яка оцінюється з урахуванням вартості реалізації застави
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 105 с., 24 табл., 20 рис., 1 дод., 63 джерела.
Тема роботи: Модель впливу макроекономічних факторів на справедливу вартість фінансового інструменту, яка оцінюється з урахуванням вартості реалізації застави. У роботі аналізується питання відображення впливу макроекономічних факторів на очікувані кредитні збитки за фінансовим інструментом, пов’язані зі зміною вартості заставного майна.
Мета дослідження – розробка рекомендацій щодо удосконалення процесу оцінки кредитного ризику із урахуванням заставного майна, зокрема їх переоцінки для цілей прогнозних грошових потоків.
Об’єктом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти визначення вартості заставного майна. Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі визначення вартості заставного майна.
Наукова новизна – було виявлено й обґрунтовано механізми більш ефективного прогнозування кредитного ризику. Зокрема, автором розроблено метод розрахунку впливу макроекономічних факторів на основі економетричних моделей, а також змодельовано вплив на очікувані кредитні збитки і резерви за фінансовим інструментом. Було показано, що застосування методології коригування заставної вартості на макроекономічні фактори може призвести до скорочення резерву згідно вимог регулятора, тобто з точки зору фінустанови є можливість додатково вивільнити частину коштів.
Опис
Ключові слова
заставна вартість, кредитний ризик, оцінка, лінійна регресія Байєса, регресіна модель, моделювання кредитного ризику, переоцінка заставного майна, collateral value, credit risk, valuation, Вayes linear regression, regression model, credit risk modelling, collateral revaluation
Бібліографічний опис
Юрченко, Ю. В. Модель впливу макроекономічних факторів на справедливу вартість фінансового інструменту, яка оцінюється з урахуванням вартості реалізації застави : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Юрченко Юрій Васильович. – Київ, 2019. – 105 с.