Модель впливу макроекономічних факторів на справедливу вартість фінансового інструменту, яка оцінюється з урахуванням вартості реалізації застави

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorСтулей, Володимир Анатолійович
dc.contributor.authorЮрченко, Юрій Васильович
dc.date.accessioned2020-04-27T08:02:50Z
dc.date.available2020-04-27T08:02:50Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractenMaster’s dissertation: 105 p., 24 tables, 20 illustrations, 1 appendix, 63 references. Topic: A model of the impact of macroeconomic factors on the fair value of a financial instrument that is measured with considering the collateral value. The paper analyzes the impact of macroeconomic factors on the expected credit losses of a financial instrument related to changes in the value of collateral. The purpose of the study – to develop recommendations to improve the process of credit risk assessment, taking into account collateral, in particular their revaluation to estimate cash flows for expected credit losses calculation. The object of the study is the theoretical, methodological and practical aspects of estimating the value of collateral. The subject of the study is the economic relations that arise in the process of determining the value of collateral. The scientific novelty – more efficient credit risk evaluation from the point of view of banking institutions has been identified and substantiated. In particular, the author has developed a method of calculating the impact of macroeconomic factors on the basis of econometric models, as well as modelled its impact on expected credit losses and reserves regarding a particular financial instrument. It has been shown that the application of the methodology of adjusting collateral value to represent macroeconomic impact can lead to a reduction of the reserve amount required by the regulator, i.e. from the financial institution's point of view it is possible to release part of the funds.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 105 с., 24 табл., 20 рис., 1 дод., 63 джерела. Тема роботи: Модель впливу макроекономічних факторів на справедливу вартість фінансового інструменту, яка оцінюється з урахуванням вартості реалізації застави. У роботі аналізується питання відображення впливу макроекономічних факторів на очікувані кредитні збитки за фінансовим інструментом, пов’язані зі зміною вартості заставного майна. Мета дослідження – розробка рекомендацій щодо удосконалення процесу оцінки кредитного ризику із урахуванням заставного майна, зокрема їх переоцінки для цілей прогнозних грошових потоків. Об’єктом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти визначення вартості заставного майна. Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі визначення вартості заставного майна. Наукова новизна – було виявлено й обґрунтовано механізми більш ефективного прогнозування кредитного ризику. Зокрема, автором розроблено метод розрахунку впливу макроекономічних факторів на основі економетричних моделей, а також змодельовано вплив на очікувані кредитні збитки і резерви за фінансовим інструментом. Було показано, що застосування методології коригування заставної вартості на макроекономічні фактори може призвести до скорочення резерву згідно вимог регулятора, тобто з точки зору фінустанови є можливість додатково вивільнити частину коштів.uk
dc.format.page105 с.uk
dc.identifier.citationЮрченко, Ю. В. Модель впливу макроекономічних факторів на справедливу вартість фінансового інструменту, яка оцінюється з урахуванням вартості реалізації застави : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Юрченко Юрій Васильович. – Київ, 2019. – 105 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/33072
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectзаставна вартістьuk
dc.subjectкредитний ризикuk
dc.subjectоцінкаuk
dc.subjectлінійна регресія Байєсаuk
dc.subjectрегресіна модель, моделювання кредитного ризику, переоцінка заставного майнаuk
dc.subjectcollateral valueuk
dc.subjectcredit riskuk
dc.subjectvaluationuk
dc.subjectВayes linear regressionuk
dc.subjectregression modeluk
dc.subjectcredit risk modellinguk
dc.subjectcollateral revaluationuk
dc.subject.udc330.4uk
dc.titleМодель впливу макроекономічних факторів на справедливу вартість фінансового інструменту, яка оцінюється з урахуванням вартості реалізації заставиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Yurchenko_magistr.docx
Розмір:
913.05 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи