Складні процеси відновлення: асимптотична поведінка і засто сування у фінансовій і актуарній математиці, теорії надійності і теорії масового обслуговування
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Аналiз асимптотики складних процесiв вiдновлення 𝐷(𝑡) є дiєвим iнструментом дослiдження їх можливих застосувань у фiнансах i страхуваннi та у рiзноманiтних технiчних дисциплiнах. З цiєю метою наводимо цiлий ряд граничних теорем для 𝐷(𝑡), зокрема твердження типу «сильного принципу iнварiантностi», що дають достатнi умови апроксимацiї процесiв 𝐷(𝑡) за допомогою вiнеровського процесу чи стiйкого процесу i слугують пiдгрунтям для подальшого дослiдження швидкостi зростання складних процесiв вiдновлення 𝐷(𝑡) i флуктуацiї їх приростiв.
Опис
Ключові слова
складний процес вiдновлення, складний процес Пуассона, про цеси ризику, граничнi теореми, сильний принцип iнварiантностi, закон повторного логарифму
Бібліографічний опис
Зінченко, Н. М. Складнi процеси вiдновлення: асимптотична поведiнка i застосування у фiнансовiй i актуарнiй математицi, теорiї надiйностi i теорiї масового обслуговування / Н. М. Зiнченко // X Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (20–21 лютого 2025 року, Київ) : тези доповідей. – Київ, 2025. – С. 69-73. – Бібліогр.: 6 назв.