Моделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризику
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Об’єкт дослідження – нестаціонарні гетероскедастичні фінансово-економічні процеси, ринковий ризик.
Предмет дослідження – моделі для оцінювання ринкових ризиків, математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, оцінювання та аналіз якості прогнозів.
Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування часових рядів, регресійний аналіз, статистичні методи аналізу фінансових ризиків.
Мета роботи – побудова моделей гетероскедастичних процесів для прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків на їх основі.
В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання фінансових ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки VaR. Проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання з метою обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінювання ринкових ризиків..
Опис
Ключові слова
фінансовий ринковий ризик, умовна авторегресійна гетероскедастичність,, волатильність, прогнозування, market risk, volatility, forecasting, var, autoregressive conditional heteroskedasticity
Бібліографічний опис
Куца, К. В. Моделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Куца Каріна Володимирівна. - Київ, 2019. - 102 с.