Моделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризику
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Опис
Ключові слова
фінансовий ринковий ризик, умовна авторегресійна гетероскедастичність,, волатильність, прогнозування, market risk, volatility, forecasting, var, autoregressive conditional heteroskedasticity
Бібліографічний опис
Куца, К. В. Моделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Куца Каріна Володимирівна. - Київ, 2019. - 102 с.