Моделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризику

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorКуца, Каріна Володимирівна
dc.date.accessioned2020-02-28T13:14:58Z
dc.date.available2020-02-28T13:14:58Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractenObject of the study – transient heteroscedastic financial and economic processes, market risk. Subject of the research – mathematical models and methods that describe heteroscedastic processes, estimation and analysis of the quality of forecasts, and the estimation models of market risks. Methods: theory of modeling and forecasting time series, regression analysis, statistical methods of analyzing financial risk. The aim is to build models of heteroscedastic processes for forecasting volatility and market risk estimation with their results. In this paper a review of the main approaches to the estimation of market risks is presented, the method for estimating VaR also was considered and analyzed. Models and their features were reviewed to describe the dynamics and volatility forecasting. Results of modeling and estimation processes were analyzed in order to select the best model for estimation of market risks.uk
dc.description.abstractukОб’єкт дослідження – нестаціонарні гетероскедастичні фінансово-економічні процеси, ринковий ризик. Предмет дослідження – моделі для оцінювання ринкових ризиків, математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, оцінювання та аналіз якості прогнозів. Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування часових рядів, регресійний аналіз, статистичні методи аналізу фінансових ризиків. Мета роботи – побудова моделей гетероскедастичних процесів для прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків на їх основі. В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання фінансових ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки VaR. Проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання з метою обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінювання ринкових ризиків..uk
dc.format.page102 с.uk
dc.identifier.citationКуца, К. В. Моделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Куца Каріна Володимирівна. - Київ, 2019. - 102 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/32005
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансовий ринковий ризикuk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичність,uk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectvaruk
dc.subjectautoregressive conditional heteroskedasticityuk
dc.subject.udc519.86uk
dc.titleМоделі для динамічного оцінювання ринкового фінансового ризикуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Kutsa_magistr.docx
Розмір:
2.01 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи