Методи забезпечення платоспроможності страхової компанії на основі Solvency II
Ескіз недоступний
Дата
2021-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 112 с., 8 рис., 14 табл., 19 джерел і 2 додатки.
В роботі розглядаються питання розрахунку необхідного платоспроможного капіталу страхових компаній за допомогою математичних моделей та методів оцінювання ризику згідно з директивою Solvency 2.
Об’єкт дослідження: платоспроможність страхових компаній на основі Solvency 2.
Предмет дослідження: методології оцінювання та розрахунку платоспроможних капіталів та резервів страхових компаній.
В роботі використано такі методи аналізу ризиків: методів логістичної регресії.
Мета роботи – дослідити особливості моделей забезпечення платоспроможності страхових компаній на основі Solvency ІІ.
Методи дослідження – теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.
Актуальність – побудова моделей, що допоможе при оцінюванні ризиків страхових компаній та покращить якість та точність.
Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – методи прогнозного моделювання за допомогою нейронних мереж.
Опис
Ключові слова
страховий ризик, страхова компанія, директива, прогнозування, резерв збитків, трикутник накопичення, вартісна міра банківського ризику, андеррайтинг, insurance risk, insurance company, directive, forecasting, loss reserve, accumulation triangle, cost measure of banking risk
Бібліографічний опис
Мельников, А. А. Методи забезпечення платоспроможності страхової компанії на основі Solvency II : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Мельников Андрій Андрійович. - Киів, 2021. - 109 с.