Застосування Бутстреп-методу для оцінювання страхових резервів
Вантажиться...
Дата
2025
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 54 сторінок, 23 першоджерела, 33 слайдів презентації. Страхові резерви є одним із ключових елементів фінансової стійкості страхової компанії. Вони формуються для забезпечення майбутніх виплат страхових відшкодувань, виступаючи гарантією виконання зобов’язань перед страхувальниками. Раціональне управління резервами забезпечує платоспроможність, стабільність і конкурентоспроможність страховика. В Україні порядок формування та обліку технічних резервів регулюється Законом України «Про страхування» [1] та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Положення НБУ визначає перелік актуарних методів, дозволених для оцінки резерву збитків, що виникли, але не заявлені (IBNR), серед яких – метод ланцюгових сходів, метод Борнхюттера-Фергюсона, метод Кейп-Код та Мюнхенський ланцюговий метод. Однак класичні детерміновані підходи не здатні повною мірою відобразити стохастичну природу розвитку страхових збитків та притаманну їм варіативність. У сучасній актуарній практиці зростає потреба в методах, що дають змогу оцінити не лише точкове значення резерву, а й невизначеність, пов’язану з такою оцінкою. Саме тому дедалі частіше застосовуються стохастичні підходи, серед яких вагоме місце посідає Бутстрепметод. У даній магістерській роботі розглядається застосування Бутстреп-методу для оцінки резерву збитків, що виникли, але не заявлені (IBNR), аналіз його властивостей, переваг, варіативності результатів та впливу кількості ітерацій на стабільність отриманих оцінок. Мета та завдання роботи: застосування знань з теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної математики для дослідження та практичної реалізації Бутстреп-методу з метою оцінювання страхових резервів збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR). Теоретичний аналіз найпоширеніших методів оцінки резервів: метод ланцюгових сходів, метод Борнхюттера-Фергюсона та модель Мака, вивчення їхніх принципів роботи та обмежень. Самостійною частиною роботи є реалізація метода ланцюгових сходів для оцінювання страхових резервів та модифікація цього методу із застосуванням Бутстрепметоду, аналіз отриманих результатів та оцінка впливу кількості ітерацій на стабільність прогнозу резервів.
Опис
Ключові слова
страхування, резерв збитків, які виникли, але не заявлені, метод ланцюгових сходів, метод Борнхюттера-Фергюсона, модель Мака, Бутстреп-метод, стохастична оцінка, варіативність даних, прогноз резервів, tter-Ferguson method, Mack model, Bootstrap method, stochastic estimation, data variability, reserve forecasting
Бібліографічний опис
Ільченко, А. В. Застосування Бутстреп-методу для оцінювання страхових резервів : магістерська дис.: 111 Математика / Ільченко Анастасія Володимирівна. – Київ, 2025. – 54 с.