Асимптотичнi властивостi оцiнок параметрiв нелiнiйної регресiї з лiнiйним випадковим шумом

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІванов, Олександр Володимирович
dc.contributor.authorСереденко, Iван Олександрович
dc.date.accessioned2021-07-06T07:37:47Z
dc.date.available2021-07-06T07:37:47Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenThe least squares estimator asymptotic normality of the parameters of a nonlinear regression model with Levy-driven continuous-time linear random noise is investigated. The goal of the study is to obtain a number of conditions for the regression function and the random noise process, under which the least squares estimator is asymptotically normal. The task of the master thesis is to prove the least squares estimator of the parameters of a nonlinear, in particular, trigonometric regression model asymptotic normality. The object of the study is a nonlinear regression model with linear random noise and continuous observation time. The subject of the study is the least squares estimator of the parameters of the nonlinear regression function asymptotic normality. To achieve this goal, we used such concepts as Levi-driven continuous stochastic process, normalized least squares estimator, spectral measure of the regression function, central limit theorem for the weighted integral of a random noise, and Brauer xed point theorem.uk
dc.description.abstractukВ роботi дослiджується асимптотична нормальнiсть оцiнки найменших квадратiв парарметрiв нелiнiйної моделi регресiї з лiнiйним випадковим шумом, керованим процесом Левi. Мета дослiдження полягає в отриманнi ряду умов на функцiю регресiї та випадкового процесу, що задає випадковий шум, за яких оцiнка наймен- ших квадратiв є асимптотично нормальною. Завданням магiстерської дисертацiї є доведення асимптотичної нормаль- ностi оцiнки найменших квадратiв параметрiв нелiнiйної, зокрема, триго- нометричної моделi регресiї. Об’єктом дослiдження є нелiнiйна модель ре- гресiї з лiнiйним випадковим шумом та неперервним часом спостереження. Предметом дослiдження є асимптотична нормальнiсть оцiнки найменших квадратiв параметрiв нелiнiйної функцiї регресiї.uk
dc.format.page48 с.uk
dc.identifier.citationСереденко, І. О. Асимптотичнi властивостi оцiнок параметрiв нелiнiйної регресiї з лiнiйним випадковим шумом : магістерська дис. : 111 Математика / Середенко Iван Олександрович. – Київ, 2021. – 48 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/42101
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectнелiнiйна модель регресiїuk
dc.subjectЛевi-керований процесuk
dc.subjectковарiацiйна функцiяuk
dc.subjectспектральна щiльнiстьuk
dc.subjectlinear random noiseuk
dc.subjectLevi-driven processuk
dc.subjectnonlinear regression modeluk
dc.subjectregression unctionuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleАсимптотичнi властивостi оцiнок параметрiв нелiнiйної регресiї з лiнiйним випадковим шумомuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Seredenko_magistr.pdf
Розмір:
436.55 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи