Прогнозування часових рядiв вартостi криптовалюти на мiжнародних фiнансових ринках за допомогою класичних статистичних моделей та нейронних мереж
Вантажиться...
Дата
2021-06
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Об’єм роботи 95 сторiнок, 44 рисунки, 21 лiтературних посилань.
Об’єктом дослiдження є часовi ряди вартостi криптовалют на мiжнародних фiнансових ринках.
Предмет дослiдження: точнiсть прогнозування часових рядiв за допомогою класичних статистичних моделей та нейронних мереж. Метою даної дипломної роботи є дослiдження процесу прогнозування часових рядiв вартостi криптовалют та порiвняння отриманих результатiв з реальними показниками на бiржах.
Задача дослiдження – ознайомитися iз структурою цiноутворення вартостi монет на мiжнародних фiнансових ринках; побудувати моделi прогнозування вартостi монет за допомогою нейронних мереж та класичних статистичних моделей; провести порiвняльний аналiз отриманих у роботi результатiв з реальними показниками вартостi монет на мiжнародних ринках.
Опис
Ключові слова
криптовалюта, Bitcoin, часовi ряди, прогнозування, бiржа, нейроннi мережi, cryptocurrency, time series, forecasting, exchange, neural networks
Бібліографічний опис
Кустарьова, К. М. Прогнозування часових рядiв вартостi криптовалюти на мiжнародних фiнансових ринках за допомогою класичних статистичних моделей та нейронних мереж : дипломна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Кустарьова Катерина Максимiвна. – Київ, 2021. – 95 с.