Адаптивні моделі прогнозування курсу валют
Ескіз недоступний
Дата
2019-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 99 c., 15 рис., 15 табл., 2 дод., 15 джерел.
Темою роботи є адаптивні методи моделювання і прогнозування часового ряду.
Предметом дослідження є адаптивні методи прогнозного моделювання: модель Брауна, модель Хольта, модель Трігга-Ліча.
Мета роботи: порівняти існуючі адаптивні моделі прогнозування, розглянути їх роботу на прикладі прогнозування курсу валют.
Актуальність: аналіз, моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів являється основою при розробці управлінських рішень
на всіх рівнях господарської ієрархії. Дана задача характеризується
підвищеною складністю та неоднозначністю. Тому постає питання у
ефективному аналізі та розробці таких моделей та методів, які будуть
коректно описувати сучасні фінансово-економічні процеси.
Проведено моделювання процесу курсу гривня-долар трьома адаптивними методами прогнозування. Проаналізовано отримані результати, виконано порівняльний аналіз розглянутих методів прогнозування.
Опис
Ключові слова
адаптивні моделі прогнозування, прогнозування, аналіз часових рядів, моделювання, курс валют, модель Хольта, модель Трігга-Ліча, модель Брауна, adaptive models of forecasting, prognosis, time series analysis, modeling, currency, Нolt model, trigger-creative model, Вrown model
Бібліографічний опис
Пущик, О. Р. Адаптивні моделі прогнозування курсу валют : дипломна робота … бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Пущик Оксана Романівна. – Київ, 2019. – 99 с.