Адаптивні моделі прогнозування курсу валют

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКаніовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.authorПущик, Оксана Романівна
dc.date.accessioned2019-09-10T12:19:49Z
dc.date.available2019-09-10T12:19:49Z
dc.date.issued2019-06
dc.description.abstractenTheme: “Adaptive models for forecasting exchange rates” Bachelor’s thesis: 99 p., 15 figs, 15 tab., 2 appendix, 15 sourses. The theme of the work is the adaptive methods of modeling and forecasting of the time series. Subject of research: adaptive methods of predictive modeling: Brown model, Holt model, Trigg-Lich model. The purpose of the work: to compare the existing adaptive models of forecasting, to consider their work on the example of forecasting the exchange rate. Actuality: analysis, modeling and forecasting of financial and economic processes is the basis for developing managerial decisions at all levels of the economic hierarchy. This task is characterized by increased complexity and ambiguity. Therefore, the question arises in the effective analysis and development of such models and methods that would accurately describe the current financial and economic processes. The simulation of the hryvnia-dollar course was carried out by three adaptive methods of forecasting. The obtained results are analyzed, the comparative analysis of the considered forecasting methods is performed.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 99 c., 15 рис., 15 табл., 2 дод., 15 джерел. Темою роботи є адаптивні методи моделювання і прогнозування часового ряду. Предметом дослідження є адаптивні методи прогнозного моделювання: модель Брауна, модель Хольта, модель Трігга-Ліча. Мета роботи: порівняти існуючі адаптивні моделі прогнозування, розглянути їх роботу на прикладі прогнозування курсу валют. Актуальність: аналіз, моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів являється основою при розробці управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії. Дана задача характеризується підвищеною складністю та неоднозначністю. Тому постає питання у ефективному аналізі та розробці таких моделей та методів, які будуть коректно описувати сучасні фінансово-економічні процеси. Проведено моделювання процесу курсу гривня-долар трьома адаптивними методами прогнозування. Проаналізовано отримані результати, виконано порівняльний аналіз розглянутих методів прогнозування.uk
dc.format.page99 с.uk
dc.identifier.citationПущик, О. Р. Адаптивні моделі прогнозування курсу валют : дипломна робота … бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Пущик Оксана Романівна. – Київ, 2019. – 99 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/29145
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectадаптивні моделі прогнозуванняuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectаналіз часових рядівuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectкурс валютuk
dc.subjectмодель Хольтаuk
dc.subjectмодель Трігга-Лічаuk
dc.subjectмодель Браунаuk
dc.subjectadaptive models of forecastinguk
dc.subjectprognosisuk
dc.subjecttime series analysisuk
dc.subjectmodelinguk
dc.subjectcurrencyuk
dc.subjectНolt modeluk
dc.subjecttrigger-creative modeluk
dc.subjectВrown modeluk
dc.titleАдаптивні моделі прогнозування курсу валютuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Pushchyk_bakalavr.docx
Розмір:
1.98 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи