Методи і моделі оцінювання і прогнозування волатильності в економіці та фінансах
Ескіз недоступний
Дата
2020-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 113 с., 23 рис., 11 табл., 2 додатків, 34 джерела.
Об’єкт дослідження – нелінійні нестаціонарні процеси.
Предмет дослідження – нелінійні нестаціонарні процеси.
Мета роботи – спроектувати та розробити систему для аналізу та прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів.
В роботі розглянуто і проаналізовано існуючі моделі нелінійних нестаціонарних процесів, методи оцінювання параметрів вибраної моделі, способи прогнозування нестаціонарних процесів.
Розроблено систему моделювання процесів та побудови прогнозів за вибраною моделлю.
Система реалізована за допомогою мови програмування С# у вигляді desktop програми, у середовищі розробки Visual Studio 2012. Програмний продукт підтримує операційну систему Microsoft Windows зі встановленим .NET Framework.
Точність роботи системи показують результати аналізу та прогнозування цін акцій відомої світової компанії (Google Inc.), які було проведено в даній роботі.
Результати даної роботи рекомендується використовувати для розробки систем моніторингу цін акцій та побудови короткострокових прогнозів.
Опис
Ключові слова
метод максимальної правдоподібності, прогноз, модель, гетероскедастичність, нестаціонарність, maximum likelihood, forecast, model, heteroskedasticity, non-stationarity
Бібліографічний опис
Дячук, О. М. Методи і моделі оцінювання і прогнозування волатильності в економіці та фінансах : дипломна робота … бакалавра : 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології / Дячук Олег Михайлович. – Київ, 2020. – 113 с.