Модель прогнозування динаміки та незнижувального залишку роздрібних клієнтів
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 85 с., 24 табл., 20 рис., 1 дод., 36 джерел.
Об’єкт дослідження – поточні рахунки коштів клієнтів та депозити фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця.
Мета дисертаційної роботи є розробка поведінкової моделі коштів клієнтів на поточних рахунках для розрахунку ризику ліквідності.
Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі:
систематизовані існуючі методи забезпечення достовірності та коректності статистичних даних;
розроблена модель прогнозування динаміки та незнижувального залишку на рахунках клієнтів;
проведені експериментальні дослідження з використанням результатів моделі на фактичних даних.
На сьогоднішній день у банківській системі спостерігається значне посилення ризик – орієнтованості, акцентується увага на запобіганні ризиків та аналізі потенційно можливих збитків, які вони можуть створити. Враховуючи той факт, що кошти клієнтів на поточних рахунках є умовно - постійними, Банк для розрахунку обсягу можливого фінансування клієнтам, а також для дотримання нормативів ризику ліквідності має оцінювати не знижувальний залишок цих коштів. Тому актуальною є тематика, пов’язана з забезпеченням об'єктивної та достовірної інформації про потенційно можливі відтоки, які Банк має закладати в буфер капіталу, і відповідно, покращить оцінку ризику ліквідності.
Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Для розв’язання поставленої задачі використовувалися такі методи: методи теорії алгоритмів та програмування (для програмної реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії ймовірності та математичної статистики (для проведення експериментів); емпіричний метод (для розрахунку коефіцієнтів моделі та аналізу статистичних даних поведінки депозитів), варіаційний метод (для визначення необхідної кількості концентрацій, яку необхідно виключати з аналізу).
Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано методи та моделі, які можуть бути використані Банками під час розрахунку показника ризику ліквідності, а також для коректного відображення поведінки коштів на поточних рахунках клієнтів.
Опис
Ключові слова
фінансова установа, банк, підприємство, аналіз, фінанси, моделі, виробництво, оцінка, ресурси, ризик ліквідності, financial institution, bank, enterprise, analysis, finance, models, production, evaluation, resources, liquidity risk, var
Бібліографічний опис
Кмітюк, Д. А. Модель прогнозування динаміки та незнижувального залишку роздрібних клієнтів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кмітюк Дмитро Анатолійович. – Київ, 2019. – 85 с.