Модель прогнозування динаміки та незнижувального залишку роздрібних клієнтів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorТимощук, Оксана Леонідівна
dc.contributor.authorКмітюк, Дмитро Анатолійович
dc.date.accessioned2020-03-12T08:31:10Z
dc.date.available2020-03-12T08:31:10Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractenMaster's Thesis: 85 pp., 24 tables, 20 figs., 1 add., 36 sources. Object of study - current accounts of clients' funds and deposits of individuals with maturity up to 1 month. The purpose of the dissertation is to develop a behavioral model of clients' funds in current accounts to calculate liquidity risk. To achieve this goal, the following tasks were accomplished:  systematic existing methods for ensuring the accuracy and correctness of statistics;  model for forecasting the dynamics and minimum balance of customer accounts has been developed;  experimental studies were conducted using model results on evidence. To date, the banking system has seen a significant increase in risk - orientation, and focuses on preventing risks and analyzing the potential losses that they may create. Considering the fact that clients' funds in current accounts are conditionally permanent, the Bank should evaluate the non-decreasing balance of these funds in order to calculate the amount of possible financing to clients and to comply with liquidity risk standards. Therefore, topics related to providing objective and reliable information about the potential outflows that the Bank should invest in the capital buffer are relevant, and will therefore improve its liquidity risk assessment. The dissertation work was carried out in accordance with the plan of research works of the Institute of Applied System Analysis of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". The following methods were used to solve this problem: methods of algorithm theory and programming (for software implementation of the developed algorithms); methods of probability theory and mathematical statistics (for conducting experiments); empirical method (for calculation of model coefficients and analysis of deposit behavior statistics), variational method (for determination of required concentration, which should be excluded from the analysis). The practical significance of the results obtained. Methods and models that can be used by banks to calculate the liquidity risk indicator and to properly reflect the behavior of funds in current client accounts are offered.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 85 с., 24 табл., 20 рис., 1 дод., 36 джерел. Об’єкт дослідження – поточні рахунки коштів клієнтів та депозити фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця. Мета дисертаційної роботи є розробка поведінкової моделі коштів клієнтів на поточних рахунках для розрахунку ризику ліквідності. Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі:  систематизовані існуючі методи забезпечення достовірності та коректності статистичних даних;  розроблена модель прогнозування динаміки та незнижувального залишку на рахунках клієнтів;  проведені експериментальні дослідження з використанням результатів моделі на фактичних даних. На сьогоднішній день у банківській системі спостерігається значне посилення ризик – орієнтованості, акцентується увага на запобіганні ризиків та аналізі потенційно можливих збитків, які вони можуть створити. Враховуючи той факт, що кошти клієнтів на поточних рахунках є умовно - постійними, Банк для розрахунку обсягу можливого фінансування клієнтам, а також для дотримання нормативів ризику ліквідності має оцінювати не знижувальний залишок цих коштів. Тому актуальною є тематика, пов’язана з забезпеченням об'єктивної та достовірної інформації про потенційно можливі відтоки, які Банк має закладати в буфер капіталу, і відповідно, покращить оцінку ризику ліквідності. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Для розв’язання поставленої задачі використовувалися такі методи: методи теорії алгоритмів та програмування (для програмної реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії ймовірності та математичної статистики (для проведення експериментів); емпіричний метод (для розрахунку коефіцієнтів моделі та аналізу статистичних даних поведінки депозитів), варіаційний метод (для визначення необхідної кількості концентрацій, яку необхідно виключати з аналізу). Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано методи та моделі, які можуть бути використані Банками під час розрахунку показника ризику ліквідності, а також для коректного відображення поведінки коштів на поточних рахунках клієнтів.uk
dc.format.page85 с.uk
dc.identifier.citationКмітюк, Д. А. Модель прогнозування динаміки та незнижувального залишку роздрібних клієнтів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кмітюк Дмитро Анатолійович. – Київ, 2019. – 85 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/32214
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансова установаuk
dc.subjectбанкuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectаналізuk
dc.subjectфінансиuk
dc.subjectмоделіuk
dc.subjectвиробництвоuk
dc.subjectоцінкаuk
dc.subjectресурсиuk
dc.subjectризик ліквідностіuk
dc.subjectfinancial institutionuk
dc.subjectbankuk
dc.subjectenterpriseuk
dc.subjectanalysisuk
dc.subjectfinanceuk
dc.subjectmodelsuk
dc.subjectproductionuk
dc.subjectevaluationuk
dc.subjectresourcesuk
dc.subjectliquidity riskuk
dc.subjectvaruk
dc.subject.udc519.876.2uk
dc.titleМодель прогнозування динаміки та незнижувального залишку роздрібних клієнтівuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Kmitiuk_magistr.doc
Розмір:
2.53 MB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи