Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків
Ескіз недоступний
Дата
2019-06
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 114 ст, 7 табл., 21 рис., 3 дод. та 17 джерел.
Тема: Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків
В роботі розглянуто проблему оцінки та аналізу ринкового фінансового ризику із використанням методологій VaR та CVaR та створена відповідна система підтримки прийняття рішень.
Об’єкт дослідження: система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків.
Предмет дослідження: комплексний підхід до управління ринковим ризиком з використанням методологій VaR та CVaR та демонстрація їх роботи на статистичних даних.
Мета роботи: підвищення точності оцінки ринкового ризику за рахунок розробки стратегії, що дозволяє наочно бачити ситуацію на фондовому ринку, а також аналізувати поточні та попередні дані та виконувати прогнозування на основі історичних даних.
Методи дослідження: методи статистичного аналізу даних з використанням вартісних мір ризику.
В роботі наведено результати аналізу статистичних даних виробничого процесу за допомогою методологій VaR та CVaR. Розроблено програмний продукт, призначений для оцінки та аналізу ринкового ризику.
Для аналізу і прогнозування використані реальні дані Лондонської фондової біржі, а саме ціни 63 ЦП, що входять до складу індексу Футсі (FTSE 100), за останні три роки.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, значення під ризиком, умовне значення під ризиком, очікуваний дефіцит, уаруг, market risk, value at risk, conditional value at risk, expected shortfall, garch
Бібліографічний опис
Сільченко, Д. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків : дипломна робота ... бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Сільченко Дарина Володимирівна. – Київ, 2019. – 114 с.