Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorСільченко, Дарина Володимирівна
dc.date.accessioned2019-09-18T16:07:26Z
dc.date.available2019-09-18T16:07:26Z
dc.date.issued2019-06
dc.description.abstractenBachelor thesis: 114 p., 7 tables, 21 fig., 3 add. and 17 references The theme: Decision supporting system for analyzing market risks The work deals with the problem of valuation and analysis of market financial risk using the VaR and CVaR methodologies and created an appropriate decision support system. Object of research: decision support system for the analysis of market financial risks. Subject of research: integrated approach to market risk management using VaR and CVaR methodologies and demonstration of their work on statistical data. The purpose of the work is to increase the accuracy of the assessment of market risk through the development of a strategy that allows a clear view of the situation in the stock market, as well as to analyze current and past data and perform forecasting based on historical data. Methods of research: methods of statistical analysis of data using cost risk measures. The paper presents the results of the analysis of statistical data of the production process using the VaR and CVaR methodologies. A software product designed to assess and analyze market risk has been developed. For analysis and forecasting, real data from the London Stock Exchange has been used, namely the price of 63 securities, which are part of the Futsi index (FTSE 100), over the past three years.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 114 ст, 7 табл., 21 рис., 3 дод. та 17 джерел. Тема: Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків В роботі розглянуто проблему оцінки та аналізу ринкового фінансового ризику із використанням методологій VaR та CVaR та створена відповідна система підтримки прийняття рішень. Об’єкт дослідження: система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків. Предмет дослідження: комплексний підхід до управління ринковим ризиком з використанням методологій VaR та CVaR та демонстрація їх роботи на статистичних даних. Мета роботи: підвищення точності оцінки ринкового ризику за рахунок розробки стратегії, що дозволяє наочно бачити ситуацію на фондовому ринку, а також аналізувати поточні та попередні дані та виконувати прогнозування на основі історичних даних. Методи дослідження: методи статистичного аналізу даних з використанням вартісних мір ризику. В роботі наведено результати аналізу статистичних даних виробничого процесу за допомогою методологій VaR та CVaR. Розроблено програмний продукт, призначений для оцінки та аналізу ринкового ризику. Для аналізу і прогнозування використані реальні дані Лондонської фондової біржі, а саме ціни 63 ЦП, що входять до складу індексу Футсі (FTSE 100), за останні три роки.uk
dc.format.page114 с.uk
dc.identifier.citationСільченко, Д. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків : дипломна робота ... бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Сільченко Дарина Володимирівна. – Київ, 2019. – 114 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/29350
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectзначення під ризикомuk
dc.subjectумовне значення під ризикомuk
dc.subjectочікуваний дефіцитuk
dc.subjectуаругuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvalue at riskuk
dc.subjectconditional value at riskuk
dc.subjectexpected shortfalluk
dc.subjectgarchuk
dc.titleСистема підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиківuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Silchenko_bakalavr.docx
Розмір:
4.98 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи