Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків
Вантажиться...
Дата
2018
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
міри ризиків VaR і CVaR, сильна залежність, прогнозування дисперсі, моделювання автокореляційної функціїї, метод згладжування автокореляційної функції, risk measures VaR and CVaR, long range dependence, volatility forecasting, autocorrelation function modeling, method of the autocorrelation function smoothing, меры рисков VaR и CVaR, сильная зависимость, прогнозирование дисперсии, моделирование автокорреляционной функции, метод сглаживания автокорреляционной функции
Бібліографічний опис
Зражевська, Н. Г. Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків : дис. … канд. техн. наук : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Зражевська Наталія Григорівна. – Київ, 2018. – 179 с.