Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorПанкратова, Наталія Дмитрівна
dc.contributor.authorЗражевська, Наталія Григорівна
dc.date.accessioned2018-10-08T12:29:53Z
dc.date.available2018-10-08T12:29:53Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractukДисертаційна робота полягає в розробці системного підходу до моделювання і прогнозування мір ризиків VaR і CVaR, які є найпоширенішими мірами, що використовуються при оцінюванні ризиків фондових бірж. В рамках запропонованого підходу проведено системний аналіз сучасних методів оцінювання мір VaR і CVaR для статичних і динамічних ризиків, результати аналізу сформульовано у вигляді класифікаційних схем. Для врахування властивостей волатильності та сильної залежності, що є характерними для фінансових рядів, для прогнозування VaR і CVaR запропоновано новий Метод Згладжування Автокореляційної Функції. Для прогнозування дисперсії часового ряду модель FIGARCH зводиться до моделі AR(∞) для квадратів процесу. Для знаходження коефіцієнтів авторегресії розв'язується редукована система Юла- Уокера. Регресійне рівняння для автокореляційної функції, що ґрунтується на означенні сильної залежності, використовується для знаходження оцінок автокореляції. Для уточнення оцінок автокореляційних коефіцієнтів запропоновано оптимізаційну процедуру. Всі етапи системного підходу апробовано на часових рядах, що описують логарифмічну дохідність акцій фондових бірж.uk
dc.format.page179 сuk
dc.identifier.citationЗражевська, Н. Г. Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків : дис. … канд. техн. наук : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Зражевська Наталія Григорівна. – Київ, 2018. – 179 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24699
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectміри ризиків VaR і CVaRuk
dc.subjectсильна залежністьuk
dc.subjectпрогнозування дисперсіuk
dc.subjectмоделювання автокореляційної функціїїuk
dc.subjectметод згладжування автокореляційної функціїuk
dc.subjectrisk measures VaR and CVaRen
dc.subjectlong range dependenceen
dc.subjectvolatility forecastingen
dc.subjectautocorrelation function modelingen
dc.subjectmethod of the autocorrelation function smoothingen
dc.subjectмеры рисков VaR и CVaRru
dc.subjectсильная зависимостьru
dc.subjectпрогнозирование дисперсииru
dc.subjectмоделирование автокорреляционной функцииru
dc.subjectметод сглаживания автокорреляционной функцииru
dc.subject.udc336.76:[303.732.4:519.6](043.3)uk
dc.titleМетоди і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиківuk
dc.typeThesis Doctoraluk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Zrazhevska_diss.pdf
Розмір:
5.53 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Дисертації (ММСА)
Дисертації (вільний доступ)