Ефективність алгоритмічних торгових стратегій на базі статистичного арбітражу
Ескіз недоступний
Дата
2019-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 76 с., 22 рис., 6 табл., 2 дод., 15 джерел.
Об’єкт дослідження – фінансові часові ряди цінних паперів.
Предмет дослідження – алгоритмічні торгові стратегії на основі явища повернення до середнього значення.
Мета роботи – проаналізувати предмет дослідження, реалізувати деякі трейдингові стратегії, провести тестування стратегій та порівняти оцінки.
Методи дослідження – методи дослідження стаціонарності: експонента Харста, доповнений тест Дікі-Фуллера; методи знаходження коінтеграції: коінтеграційний доповнений тест Дікі-Фуллера, тест Йохансена.
Актуальність – трейдингові моделі що базуються на статистичному арбітражі застосовуються для торгівлі цінними паперами на фондовому ринку як банками, так і хедж-фондами. Найпоширенішими серед них є стратегії повернення до середнього значення пари цінних паперів.
Результати роботи – було створено та протестовано на історичних даних декілька стратегій статистичного арбітражу. Виявлено, що стратегії повернення до середнього значення є прибутковими, та мають досить малі ризики.
Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – залучення більшої кількості цінних паперів до стратегій статистичного арбітражу, застосування стратегій для торгівлі іншими фінансовими інструментами.
Опис
Ключові слова
алгоритмічна торгівля, статистичний арбітраж, аналіз часових рядів, коінтеграція, стаціонарність, algorithmic trading, statistical arbitrage, time series analysis, cointegration, stationarity
Бібліографічний опис
Первушина, В. І. Ефективність алгоритмічних торгових стратегій на базі статистичного арбітражу : дипломна робота ... бакалавра. : 6.040303 Системний аналіз / Первушина Валерія Ігорівна. – Київ, 2019. – 94 с.