Ефективність алгоритмічних торгових стратегій на базі статистичного арбітражу

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКаніовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.authorПервушина, Валерія Ігорівна
dc.date.accessioned2019-09-09T14:43:50Z
dc.date.available2019-09-09T14:43:50Z
dc.date.issued2019-06
dc.description.abstractДипломна робота: 76 с., 22 рис., 6 табл., 2 дод., 15 джерел. Об’єкт дослідження – фінансові часові ряди цінних паперів. Предмет дослідження – алгоритмічні торгові стратегії на основі явища повернення до середнього значення. Мета роботи – проаналізувати предмет дослідження, реалізувати деякі трейдингові стратегії, провести тестування стратегій та порівняти оцінки. Методи дослідження – методи дослідження стаціонарності: експонента Харста, доповнений тест Дікі-Фуллера; методи знаходження коінтеграції: коінтеграційний доповнений тест Дікі-Фуллера, тест Йохансена. Актуальність – трейдингові моделі що базуються на статистичному арбітражі застосовуються для торгівлі цінними паперами на фондовому ринку як банками, так і хедж-фондами. Найпоширенішими серед них є стратегії повернення до середнього значення пари цінних паперів. Результати роботи – було створено та протестовано на історичних даних декілька стратегій статистичного арбітражу. Виявлено, що стратегії повернення до середнього значення є прибутковими, та мають досить малі ризики. Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – залучення більшої кількості цінних паперів до стратегій статистичного арбітражу, застосування стратегій для торгівлі іншими фінансовими інструментами. uk
dc.description.abstractenThe theme : ‘Statistic arbitrage-based alhorythmic trading strategies efficiency’ Diploma work: 76 p., 22 fig., 6 tabl., 2 appendixes, 15 references. The object of the study – financial time series of equities. The subject of the study – algorithmic trading strategies based on the phenomenon of return to the average value. The purpose of the study – analyze the subject of research, implement some trading strategies, test strategies and compare results. The relevance of the study – trading models based on statistical arbitrage are used for securities trading in the stock market, both by banks and hedge funds. The most common among them are strategies for reverting to the average value of a pair of securities. The results of the study – several strategies for statistical arbitrage were created and tested on historical data. Mean-reversion strategies are found to be profitable, and they have rather low risks. Further improvements of the study – acquiring more securities to strategies of statistical arbitrage, applying these strategies for trading other financial instruments.uk
dc.format.page94 с.uk
dc.identifier.citationПервушина, В. І. Ефективність алгоритмічних торгових стратегій на базі статистичного арбітражу : дипломна робота ... бакалавра. : 6.040303 Системний аналіз / Первушина Валерія Ігорівна. – Київ, 2019. – 94 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/29131
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectалгоритмічна торгівляuk
dc.subjectстатистичний арбітражuk
dc.subjectаналіз часових рядівuk
dc.subjectкоінтеграціяuk
dc.subjectстаціонарністьuk
dc.subjectalgorithmic tradinguk
dc.subjectstatistical arbitrageuk
dc.subjecttime series analysisuk
dc.subjectcointegrationuk
dc.subjectstationarityuk
dc.titleЕфективність алгоритмічних торгових стратегій на базі статистичного арбітражуuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Pervushуna_bakalavr.docx
Розмір:
3.13 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи