Довгострокові двосторонні контракти як інструмент підвищення стабільності та прогнозованості ринку електроенергії України в кризових умовах
Вантажиться...
Дата
2025
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Актуальність теми. Для постачальників і споживачів електроенергії
зростає потреба в інструментах, що підвищують прогнозованість витрат і
доходів та зменшують ризики, пов’язані з волатильністю цін на
короткострокових сегментах ринку (РДН, ВДР, БР). Значні цінові коливання ускладнюють бюджетування, формування комерційних пропозицій і фінансове планування, особливо для споживачів зі стабільним графіком енергоспоживання та для постачальників, які керують портфелем закупівель і небалансами.
У цих умовах довгострокові двосторонні та фіксовані біржові контракти
набувають особливого значення як практичний механізм хеджування. Вони дозволяють частково відокремити ціну постачання від короткострокових коливань, стабілізувати розрахунки та формувати більш стійкі комерційні відносини між учасниками ринку.
Метою дослідження є обґрунтування підходів до формування та
використання довгострокових двосторонніх і фіксованих біржових контрактів на ринку електричної енергії України для підвищення стабільності грошових потоків постачальників і споживачів та розроблення стартап-моделі взаємодії
сторін на основі поєднання таких інструментів.
Для досягнення поставленої мети в магістерській дисертації були
вирішені такі основні завдання:
1. Досліджено ринок електричної енергії України
2. Проаналізовано двосторонні довгострокові договори
3. Досліджено різнострокові двосторонні договори
4. Розроблено концепцію стартап-проекту
Об'єктом дослідження є довгострокові двосторонні контракти
Наукова новизна полягає у узагальнені та розвитку підходів до
використання довгострокових двосторонніх і фіксованих біржових контрактів на українському ринку електроенергії з урахуванням воєнних та інтеграційних чинників, а також у запропонованій стартап-моделі взаємодії постачальника й кінцевого споживача, що об’єднує механізми хеджування цінових ризиків із прозорою структурою портфеля закупівель і цифровим сервісом для клієнта.
Практичним значенням являється можливість використання
запропонованих підходів до формування портфеля закупівель електричної енергії на основі поєднання довгострокових контрактів і короткострокових інструментів, а також у застосуванні розробленої стартап-моделі для підвищення прозорості цінової політики, покращення якості сервісу та зменшення ризиків для постачальників і кінцевих споживачів. Окремі положення можуть бути враховані у внутрішніх політиках енергетичних компаній та рекомендаціях щодо розвитку ринку.
Опис
Ключові слова
ринок електричної енергії, довгострокові двосторонні контракти, фіксовані біржові продукти, хеджування цінових ризиків, портфель закупівель, electricity market, long-term bilateral contracts, fixed-price exchange products, price risk hedging, procurement portfolio
Бібліографічний опис
Філіппова, О. М. Довгострокові двосторонні контракти як інструмент підвищення стабільності та прогнозованості ринку електроенергії України в кризових умовах : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Філіппова Олександра Максимівна. – Київ, 2025. – 94 с.