Дослідження кореляційних зв'язків ринкових показників під час світової фінансової кризи

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБуценко, Юрiй Павлович
dc.contributor.authorМучак, Максим Олександрович
dc.date.accessioned2022-06-28T11:17:01Z
dc.date.available2022-06-28T11:17:01Z
dc.date.issued2022-06
dc.description.abstractenThe master's thesis contains 69 pages, 19 primary sources, 18 illustrations, 16 slides for the projector. The structure of the work includes an introduction, three main sections, a conclusion and an appendix with a list of program codes. The purpose of this work is the introduction of forecasting, the search for patterns in modern financial mathematics using software based on modern stochastic financial theory. The object of the study was the class of solutions of stochastic differential equations, since their behavior can be theoretically determined by first-order moments, which makes it possible to cope with the tasks of estimating the parameters of diffusion models based on available data. The subject of the study was the assessment of the correlation between the trajectories of financial indicators and their modeling and forecasting. In the first section, we consider the basic theoretical concepts of the theory of stochastic differential equations, economic theory and propose theorems on which further evidence and working results are based. The main source of this section is the work [1]. [2] AN Shiryaev and B. Oksendal, who outlined the current state of mathematical theory of finance and the theory of stochastic equations. In the second part, we considered the important types of models needed to analyze real models. The methods of Kessler, Euler, Euler-Maruyami, Ozaki, Shoji-Ozaki are considered. In this section we relied on the work [5]. The third part is devoted to building predictions on real data using the previously described methods and models. The search for patterns and construction of a futures portfolio based on real data using programming languages is considered.uk
dc.description.abstractukМагістерська робота містить 69 сторінок, 19 першоджерел, 18 ілюстрацій, 16 слайдів для проєктора. Структура роботи включає вступ, три основні розділи, висновок та додаток з переліком програмних кодів. Метою даної роботи є впровадження прогнозування, пошук закономірностей у сучасній фінансовій математиці за допомогою програмних засобів на основі сучасної стохастичної фінансової теорії. Об’єктом дослiдження було обрано клас розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь, оскiльки їх поведiнку можна теоретично визначати моментами перших порядкiв, що дає змогу впоратись iз поставленими задачами оцiнки параметрiв дифузiйних моделей за наявними даними. Предметом дослiдження стали оцiнки кореляційного зв’язку між траєкторіями фінансових показників та їх моделювання і прогнозування. У першому розділі ми розглянули основні теоретичні поняття теорії стохастичних диференціальних рівнянь, економічної теорії та пропонуємо теореми, на яких базуються подальші докази та робочі результати. Основним першоджерелом цього розділу є праці [1]. [2] А. Н. Ширяєва та Б. Оксендаля, які виклали сучасний стан математичної теорії фінансів і теорії стохастичних рівнянь. У другій частині ми розглянули важливі типи моделей, необхідних для аналізу реальних моделей. Розглянуто методи Кесслера, Ейлера, Ейлера- Маруями, Озакі, Шоджі-Озакі. У цьому розділі ми спиралися на роботу [5]. Третя частина присвячена побудові передбачень на реальних даних з використанням попередньо наведених методів та моделей. Розглянуто пошук закономірностей та побудова портфелю ф’ючерсів на основі реальних даних, використовуючи мови програмування.uk
dc.format.page69 с.uk
dc.identifier.citationМучак, М. О. Дослідження кореляційних зв'язків ринкових показників під час світової фінансової кризи : магістерська дис. : 111 Математика / Мучак Максим Олександрович. – Київ, 2022. – 69 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/48232
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleДослідження кореляційних зв'язків ринкових показників під час світової фінансової кризиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Muchak_magistr.pdf
Розмір:
3.7 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи