Моделювання стохастичних процесiв, якi виникають в задачах фiнансової математики

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorТимошенко, Олена Анатоліївна
dc.contributor.authorДесницький, Олександр Михайлович
dc.date.accessioned2022-06-28T12:49:07Z
dc.date.available2022-06-28T12:49:07Z
dc.date.issued2022-06
dc.description.abstractenThe master's thesis contains 61 pages, 26 slides of presentation, 22 primary sources. The object of this thesis are stochastic differential equations that appear in the problems of financial mathematics. The aim of this thesis is to study the asymptotic behavior of solutions of stochastic differential equations. Different classes of stochastic differential equations are considered in the paper. Sufficient conditions have been found under which the solution of a linear stochastic differential equation coincides with a deterministic function. For certain problems, the trajectories of the solutions were modeled using the Euler–Maruyama method and the Milstein method.uk
dc.description.abstractukМагістерська містить 61 сторінку, 26 слайдів презентації, 22 першоджерел. Об’єктом даної дипломної роботи є стохастичні диференціальні рівняння, що виникають в задачах фінансової математики. Метою даної дипломної роботи є дослідження асимптотичної поведінки розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь. У роботі були розглянуті різні класи стохастичних диференціальних рівнянь. Було знайдено достатні умови, при яких розв’язок лінійного стохастичного диференціального рівняння збігається до детермінованої функції. Для певних задач були змодельовані траєкторії розв’язків за допомогою метода Ейлера-Мураямі та методу Мільштейна.uk
dc.format.page61 c.uk
dc.identifier.citationДесницький, О. М. Моделювання стохастичних процесiв, якi виникають в задачах фiнансової математики : магістерська дис. : 111 Математика / Десницький Олександр Михайлович. – Київ, 2022. – 61 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/48245
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectстохастичне диференціальне рівняння (СДР)uk
dc.subjectstochastic differential equation (SDE)uk
dc.subjectавтономне стохастичне диференціальне рівнянняuk
dc.subjectautonomous stochastic differential equationuk
dc.subjectнеавтономне стохастичне диференціальне рівнянняuk
dc.subjectnon-autonomous stochastic differential equationuk
dc.subjectлінійне стохастичне диференціальне рівняння загального виглядуuk
dc.subjectlinear stochastic differential equation of general formuk
dc.subjectасимптотична поведінка стохастичного диференціального рівнянняuk
dc.subjectasymptotic behavior of stochastic differential equationuk
dc.subjectметод Ейлера-Мураяміuk
dc.subjectEuler–Maruyama methoduk
dc.subjectметод Мільштейнаuk
dc.subjectMilstein methoduk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleМоделювання стохастичних процесiв, якi виникають в задачах фiнансової математикиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Desnytskyi_magistr.pdf
Розмір:
5.5 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи