Оцінка найменших квадратів для однієї моделі з процесом Орнштейна-Уленбека

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБоднарчук, Семен Володимирович
dc.contributor.authorНоговський, Єгор Ігорович
dc.date.accessioned2022-06-28T11:34:11Z
dc.date.available2022-06-28T11:34:11Z
dc.date.issued2022-06
dc.description.abstractenMaster's thesis: 29 pages, 16 slides of presentation, 11 primary sources. The research presented in this master's dissertation is devoted to finding the conditions for the consistency of the least squares estimator of the unknown value of the drift parameter for one model with the Ornstein-Uhlenbeck process. The relevance of the master's thesis research is due to the fact that the Ornstein-Uhlenbeck process is the basis for building mathematical models in many applied sciences: physics (model of Brownian particle motion under the action of environmental resistance), biology (neural models), financial mathematics (interest rate models), etc. The aim of this work is to establish sufficient conditions for the consistency of the least squares estimator of the drift parameter for one model with the Ornstein-Uhlenbeck process. The object of the study is an estimation of the parameters in models with the Ornstein-Uhlenbeck process. The subject of the study is the asymptotic properties of the least squares estimator of the drift parameter in the some model with the Ornstein-Uhlenbeck process.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 29 сторінок, 16 слайдів презентації, 11 першоджерел. Дослідження, представлені в даній магістерській дисертації, присвячені знаходженню умов конзистентності оцінки найменших квадратів невідомого значення параметра зсуву для однієї моделі з процесом Орнштейна-Уленбека. Актуальність дослідження магістерської дисертації зумовлена тим, що процес Орнштейна-Уленбека є основою для побудови математичних моделей в багатьох прикладних науках: фізиці (модель руху броунівської частинки під дією сили опору середовища), біології (нейронні моделі), фінансовій математиці (моделі відсоткових ставок) тощо. Метою роботи є встановлення достатніх умов конзистентності оцінки найменших квадратів параметра зсуву для однієї моделі з процесом Орнштейна-Уленбека. Об’єктом дослідження є оцінювання параметрів в моделях з процесом Орнштейна-Уленбека. Предметом дослідження є асимптотичні властивості оцінки найменших квадратів параметра зсуву в одній моделі з процесом Орнштейна-Уленбека.uk
dc.format.page29 с.uk
dc.identifier.citationНоговський, Є. І. Оцінка найменших квадратів для однієї моделі з процесом Орнштейна-Уленбека : магістерська дис. : 111 Математика / Ноговський Єгор Ігорович. – Київ, 2022. – 29 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/48235
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectстохастичне диференціальне рівнянняuk
dc.subjectstochastic differential equationuk
dc.subjectпроцес Орнштейна-Уленбекаuk
dc.subjectOrnstein-Uhlenbeck processuk
dc.subjectоцінка найменших квадратівuk
dc.subjectleast squares estimatoruk
dc.subjectтеорема про нормальну кореляціюuk
dc.subjectnormal correlation theoremuk
dc.subjectнерівність Чебишоваuk
dc.subjectChebyshev inequalityuk
dc.subjectнерівність Марковаuk
dc.subjectMarkov inequalityuk
dc.subjectінтеграл Ітоuk
dc.subjectIto integraluk
dc.subjectсхема Ойлераuk
dc.subjectEuler's schemeuk
dc.subject.udc519.24uk
dc.titleОцінка найменших квадратів для однієї моделі з процесом Орнштейна-Уленбекаuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Nohovskyi_magistr.pdf
Розмір:
433.35 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи