Поверхні максимумів спектральних щільностей випадкових шумів та їх застосування у регресійному аналізі

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІванов, Олександр Володимирович
dc.contributor.authorЛиховид, Світлана Павлівна
dc.date.accessioned2020-06-17T18:49:36Z
dc.date.available2020-06-17T18:49:36Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВивчаються поверхнi максимумiв спектральних щiльностей випадкових шумiв та їх застосування у нелiнiйних моделях регрсiї. Мета роботи полягає в отриманнi поверхонь максимумiв спектральних щiльностей MA(2), ARMA(1, 1) процесiв у випадку дискретного часу та поверхонь максимумiв спектральних щiльностей випадкових процесiв, що вiдповiдають коливальному контуру та руху маятника у турбулентнiй рi- динi у випадку неперервного часу. Об’єктом дослiдження є регресiйнi моделi з дискрентим на неперервним часом спостереженя. Предметом дослiдження є поверхнi максимумiв спе- ктральних щiльностей MA(2), ARMA(1,1) процесiв, та спектральних щiль- ностей випадкових процесiв, якi вiдповiдають коливальному контуру та руху маятника, що рухається у турбулентнiй рiдинi. Завданням роботи є побудова поверхонь максимумiв спектральних щiльностей вище вказаних випадкових шумiв.uk
dc.description.abstractenThe surfaces of the maxima of the spectral densities of random noises and their application in nonlinear regression models are studied. The aim of this work is to obtain the surfaces of maxima of the spectral densities of MA(2), ARMA(1,1) of processes in the case of discrete time and the surfaces of maxima of the spectral densities of random processes corresponding to the oscillatory circuit and pendulum motion in a turbulent fluid. The object of the study are regression models with discrete and continuous observation time. The subject of the study are the surfaces of the maxima of the spectral densities of MA(2), ARMA (1,1) processes, and the spectral densities of random processes, corresponding to the oscillatory circuit and the motion of a pendulum in a turbulent fluid. The task of the work is to construct the surfaces of maxima of the spectral densities of the above-mentioned random noises.uk
dc.format.page61 с.uk
dc.identifier.citationЛиховид, С. П. Поверхні максимумів спектральних щільностей випадкових шумів та їх застосування у регресійному аналізі : магістерська дис. : 111 Математика / Лиховид Світлана Павлівна. – Київ, 2020. – 61 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/34263
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectнелiнiйна модель регресiїuk
dc.subjectвипадковий шумuk
dc.subjectсумiсно строго субгауссiвський випадковий процесuk
dc.subjectковарiацiйна функцiяuk
dc.subjectспектральна щiльнiстьuk
dc.subjectвеликi вiдхилення оцiнки найменших квадратiвuk
dc.subjectlarge deviations of the least squares estimateuk
dc.subjectARMA(1,1) -processuk
dc.subjectnonlinear regression modeluk
dc.subjectrandom noiseuk
dc.subjectjointly strictly sub Gaussian random processuk
dc.subjectcovariance functionuk
dc.subjectspectral densityuk
dc.subjectMA(2) -processuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleПоверхні максимумів спектральних щільностей випадкових шумів та їх застосування у регресійному аналізіuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Lykhovyd_magistr.pdf
Розмір:
619.05 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи