Магістерські роботи (МАтаТЙ)

Постійне посилання зібрання

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21814

Переглянути

Перегляд Магістерські роботи (МАтаТЙ) за Ключові слова "336.763.3"

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Ескіз
    ДокументВідкритий доступ
    Стратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідності
    (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Мізернюк, Софія Владиславівна; Іваненко, Тетяна Вікторівна
    Магiстерська робота мiстить 49 сторiнок, 15 слайдiв презентацiї, 11 джерел. Об’єктом даної дипломної роботи є ринок облiгацiй, портфелi облiгацiй i методи створення портфелiв облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi. Метою даної дипломної роботи є розробка практичних стратегiй створення тауправлiння портфелем облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi. У роботi було розглянуто класичнi та сучаснi пiдходи до оптимiзацiї облiгацiйних портфелiв (модель Марковiца, багатофакторнi моделi, ValueatRisk).Було дослiджено вплив особливостей облiгацiй на стiйкiсть портфеля. Використано методи математичного моделювання для оцiнки ризику та дохiдностi. Запропоновано алгоритми формування збалансованого портфеля облiгацiй за допомогою реалiзацiї в Python