Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

нелінійна модель регресії з неперервним часом, коваріаційна функція стаціонарного гауссівського шуму, оцінка найменших квадратів, залишкова корелограма, імовірності великих відхилень, консистентність, асимптотична нормальність, стохастичне асимптотичне розвинення, асимптотичне розвинення моментів, continuous time nonlinear regression model, covariance function of stationary Gaussian noise, the least squares estimator, residual correlogram, probabilities of large deviations, consistency, asymptotic normality, stochastic asymptotic expansions, asymptotic expansion of the moments, нелинейная модель регрессии с непрерывным временем, ковариационная функция стационарного гауссовского шума, оценка наименьших квадратов, остаточная коррелограмма, вероятности больших уклонений, состоятельность, асимптотическая нормальность, стохастическое асимптотическое разложение, асимптотическое разложение моментов

Бібліографічний опис

Москвичова, К. К. Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика / Москвичова Катерина Костянтинівна. – Київ, 2018. – 143 с.

DOI