Оцінка найменших квадратів для однієї моделі з процесом Орнштейна-Уленбека

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

стохастичне диференціальне рівняння, stochastic differential equation, процес Орнштейна-Уленбека, Ornstein-Uhlenbeck process, оцінка найменших квадратів, least squares estimator, теорема про нормальну кореляцію, normal correlation theorem, нерівність Чебишова, Chebyshev inequality, нерівність Маркова, Markov inequality, інтеграл Іто, Ito integral, схема Ойлера, Euler's scheme

Бібліографічний опис

Ноговський, Є. І. Оцінка найменших квадратів для однієї моделі з процесом Орнштейна-Уленбека : магістерська дис. : 111 Математика / Ноговський Єгор Ігорович. – Київ, 2022. – 29 с.

DOI