Стратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідності
Вантажиться...
Дата
2024
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магiстерська робота мiстить 49 сторiнок, 15 слайдiв презентацiї, 11 джерел. Об’єктом даної дипломної роботи є ринок облiгацiй, портфелi облiгацiй i методи створення портфелiв облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi.
Метою даної дипломної роботи є розробка практичних стратегiй створення тауправлiння портфелем облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi.
У роботi було розглянуто класичнi та сучаснi пiдходи до оптимiзацiї облiгацiйних портфелiв (модель Марковiца, багатофакторнi моделi, ValueatRisk).Було дослiджено вплив особливостей облiгацiй на стiйкiсть портфеля. Використано методи математичного моделювання для оцiнки ризику та дохiдностi. Запропоновано алгоритми
формування збалансованого портфеля облiгацiй за допомогою реалiзацiї в Python
Опис
Ключові слова
облiгацiї, ризик, дохiднiсть, портфельнатеорiя, модельМарковi- ца, диверсифiкацiя, ValueatRisk, оптимiзацiя
Бібліографічний опис
Мізернюк, С. В. Стратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідності : магістерська дис. : 111 «Математика» / Мізернюк Софія Владиславівна. – Київ, 2024. – 49 с.