Оцінювання параметрів стохастичного різницевого рівняння з марковськими перемиканнями та мультиплікативним шумом

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Abstract

В роботi розглянуто рiвняння авторегресiї з мультиплiкативним шумом, коефiцiєнти якого змiнюються згiдно з еволюцiєю деякого скiнченного ланцюга Маркова. В припущеннi, що стани цього ланцюга є неспостережуваними, а перехiднi ймовiрностi − невiдомими, за скiнченним набором спостережень часового ряду оцiнено невiдомi параметри розподiлу, яким моделюється мультиплiкативний шум, та знайдено характеристики прихованого ланцюга Маркова.

Description

Keywords

мультиплiкативний шум, часовi ряди, прихована марковська модель, авторегресiйна модель, multiplicative noise, hidden markov model, autoregressive model, time series

Citation

Шифрін, Д. С. Оцінювання параметрів стохастичного різницевого рівняння з марковськими перемиканнями та мультиплікативним шумом : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Шифрін Денис Семенович. – Київ, 2023. – 50 с.

DOI