Оцінювання параметрів стохастичного різницевого рівняння з марковськими перемиканнями та мультиплікативним шумом
Loading...
Date
2023
Authors
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Abstract
В роботi розглянуто рiвняння авторегресiї з мультиплiкативним
шумом, коефiцiєнти якого змiнюються згiдно з еволюцiєю деякого
скiнченного ланцюга Маркова. В припущеннi, що стани цього ланцюга є
неспостережуваними, а перехiднi ймовiрностi − невiдомими, за
скiнченним набором спостережень часового ряду оцiнено невiдомi
параметри розподiлу, яким моделюється мультиплiкативний шум, та
знайдено характеристики прихованого ланцюга Маркова.
Description
Keywords
мультиплiкативний шум, часовi ряди, прихована марковська модель, авторегресiйна модель, multiplicative noise, hidden markov model, autoregressive model, time series
Citation
Шифрін, Д. С. Оцінювання параметрів стохастичного різницевого рівняння з марковськими перемиканнями та мультиплікативним шумом : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Шифрін Денис Семенович. – Київ, 2023. – 50 с.