Оцінювання параметрів стохастичного різницевого рівняння з марковськими перемиканнями та мультиплікативним шумом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В роботi розглянуто рiвняння авторегресiї з мультиплiкативним шумом, коефiцiєнти якого змiнюються згiдно з еволюцiєю деякого скiнченного ланцюга Маркова. В припущеннi, що стани цього ланцюга є неспостережуваними, а перехiднi ймовiрностi − невiдомими, за скiнченним набором спостережень часового ряду оцiнено невiдомi параметри розподiлу, яким моделюється мультиплiкативний шум, та знайдено характеристики прихованого ланцюга Маркова.

Опис

Ключові слова

мультиплiкативний шум, часовi ряди, прихована марковська модель, авторегресiйна модель, multiplicative noise, hidden markov model, autoregressive model, time series

Бібліографічний опис

Шифрін, Д. С. Оцінювання параметрів стохастичного різницевого рівняння з марковськими перемиканнями та мультиплікативним шумом : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Шифрін Денис Семенович. – Київ, 2023. – 50 с.

DOI