Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (МАтаТЙ) за Автор "Василик, Ольга Іванівна"
Зараз показуємо 1 - 6 з 6
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Застосування нейронних мереж в актуарних розрахунках(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Новікова, Алла Анатоліївна; Василик, Ольга ІванівнаОсновою забезпечення платоспроможності страхової компанії є актуарні розрахунки. В даній магістерській дисертації досліджується нещодавно запропонована комбінована актуарна нейронна мережа, яка поєднує традиційну узагальнену лінійну модель, що використовується у страховому ціноутворенні, з нейронною мережею. Основна ідея використання нейронної мережі для ціноутворення у страхуванні полягає у моделюванні взаємодії між функціями, які не охоплюються узагальненою лінійною моделлю. Мета та завдання роботи: застосування знань з теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів, регресійного аналізу, актуарної математики для дослідження нейронних мереж та їх застосування в актуарних розрахунках. Вивчення нового матеріалу про узагальнені лінійні моделі, нейронні мережі, їх комбінації. Самостійною частиною роботи є побудова узагальнених лінійних моделей, нейронних мереж з вбудованими компонентами та комбінованих актуарних нейронних мереж в середовищі RStudio. Об’єкт дослідження: комбінована актуарна нейронна мережа. Предмет дослідження: побудова моделей, визначення страхових тарифів за допомогою моделей комбінованої актуарної нейронної мережі.Документ Відкритий доступ Ймовiрнiсть банкрутства в моделях ризику з 𝜙-субгауссовими випадковими величинами виплат(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025) Кравець, Артем Юрiйович; Василик, Ольга ІванівнаМагiстерська дисертацiя: 30 сторiнок, 22 слайди для проектора, 10 першо- джерел. Актуальнiсть дослiдження полягає в тому, що в сучасних умовах розвитку фiнансових ринкiв зростає необхiднiсть у точних математичних методах для аналiзу та прогнозування поведiнки рiзних фiнансових iнструментiв та процесiв. Використання класичних пiдходiв, таких як застосування гауссових випадкових процесiв, часто є недостатнiм для моделювання складних фiнансових явищ, що мають нестандартнi розподiли або вимагають врахування складних залежностей. У зв’язку з цим, дослiдження сучасних пiдходiв до аналiзу випадкових величин, якi виходять за рамки традицiйних гауссових моделей, стає критично важливим для фiнансових аналiтикiв, банкiв, страхових компанiй та iнших учасникiв фiнансового ринку. Впровадження нових методiв дозволить не тiльки покращити точнiсть прогнозiв, але й забезпечити бiльш ефективне управлiння ризиками, що є ключовим чинником стабiльностi у фiнансовiй сферi. Наразi вiдомо, що у таких прикладних галузях як фiнанси i страхування спостерiгаються випадковi процеси, якi не можна вважати гауссовими, звiдки випливає пряма необхiднiсть у розвитку та застосуваннi теорiї 𝜙-субгауссових випадкових процесiв як розширення вiдповiдної теорiї гауссових випадкових процесiв. Мета i завдання роботи: оцiнювання ймовiрностi банкрутства для процесу ризику, представленого у виглядi бiномiальної суми з 𝜙-субгауссовими випадковими величинами виплат, у випадку, коли функцiя 𝜙 має заздалегiдь заданий вираз. Об’єкт дослiдження: Процес ризику з 𝜙-субгауссовими випадковими величинами виплат. Предмет дослiдження: оцiнка ймовiрностi банкрутства у процесi ризику з 𝜙-субгауссовими випадковими величинами виплат. Для отримання вказаних результатiв використано основнi поняття та деякi результати з теорiї ймовiрностей, теорiї випадкових процесiв, теорiї 𝜙-субгауссових випадкових процесiв. В магiстерськiй дисертацiї отримано оцiнки ймовiрностi банкрутства для бiномiально-𝜙-субгауссової моделi ризику у субгауссовому випадку (𝜙(𝑥) = |𝑥|22 , 𝑥 ∈ 𝑅) та у випадку 𝜙(𝑥) = |𝑥|𝜔 𝜔 , 𝑥 ∈ R, 1 < 𝜔 ≤ 2, при цьому потiк премiй є монотонно зростаючою неперервною функцiєю.Документ Відкритий доступ Моделі страхування, які включають витрати(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тодосьєва, Анастасія Валеріївна; Василик, Ольга ІванівнаСтрахування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи та/або у разі її дожиття до закінчення строку дії договору чи досягнення визначеного договором віку. Зазвичай, це довгострокове страхування зі значними страховими сумами, тому для забезпечення платоспроможності страхової компанії є важливим визначення адекватних страхових тарифів та розрахунок необхідних резервів з урахуванням витрат. Мета та завдання роботи: застосування знань з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, актуарної та фінансової математики для дослідження моделей страхування, які включають витрати. Вивчення нового матеріалу про бухгалтерський облік для моделі, що включає витрати та викупні суми. Самостійною частиною роботи є побудова моделі страхування, яка включає витрати, з одним та двома декрементами, розробка алгоритмів для визначення страхових тарифів, нетто- та брутто-премій, страхових резервів для цієї моделі, реалізація цих алгоритмів. Об’єкт дослідження: моделі страхування, які включають витрати. Предмет дослідження: побудова моделей, визначення страхових тарифів, розрахунок страхових премій та резервів.Документ Відкритий доступ Оптимізація методики розрахунку страхових тарифів у страхуванні наземних транспортних засобів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сіколенко, Едуард Володимирович; Василик, Ольга ІванівнаСтруктура і обсяг роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків. Робота містить шістнадцять посилань на літературні матеріали, п’ять рисунків, двадцять три таблиці, двадцять формул і один додаток. Загальна кількість сторінок без додатків – п’ятдесят сім. Актуальність теми обумовлена динамічною зміною умов на ринку обов’язкового автострахування, що вимагає швидкої реакції страховиків на нові виклики, в тому числі на зміни лімітів страхових сум. Метою дослідження є розробка нової методики для оптимізації розрахунку страхової премії. Для досягнення мети було сформовано такі завдання: вивчити процес розрахунку страхової премії з ризикових видів страхування, провести аналіз поточної методики розрахунку страхової премії за договорами обов’язкового автострахування, проаналізувати поточні страхові тарифи, та міжнародний досвід, визначити шляхи оптимізації розрахунку страхової премії за договорами обов’язкового автострахування, провести ANOVA аналіз статистичних даних, розробити та перевірити нову методику, реалізувати програму для автоматизації розрахунку страхового тарифу. Об’єктом дослідження є страхування за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Предмет дослідження: розрахунок страхових тарифів за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Методи дослідження: при виконанні роботи було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, як: аналіз, індукція, таблично-графічний метод, метод порівняння, моделювання. Наукова новизна полягає у розробці нової методики розрахунку страхової премії за договорами обов’язкового автострахування.Документ Відкритий доступ Оцінювання резервів IBNR у медичному страхуванні(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ульріх, Олена Анатоліївна; Василик, Ольга ІванівнаМагістерська дисертація: 54 сторінки, 15 слайдів для проєктора, 10 першоджерел. Медичне страхування є добровільним видом страхування, об’єктом якого є життя, здоров’я, працездатність Застрахованої особи, зазначеної у Договорі страхування. Однією з головних складових стабільної роботи компанії є формування відповідних технічних резервів, включаючи резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR). Отримання найкращої оцінки резерву збитків, які виникли, але не заявлені, допомагає Компанії не акумулювати зайві грошові кошти у резервах, а використовувати їх на свої потреби. Це особливо важливо в нестабільні періоди, такі як кризові чи воєнні часи. Водночас це допоможе не допустити недорезервування, що при повідомленні Компанії про страхові випадки створить необхідність понаднормового використання коштів. При регулярному недорезервуванні виникають питання щодо чесності та законності роботи Компанії відповідно до діючого законодавства. Мета та завдання роботи: застосування знань з теорії ймовірностей, математичної статистики, актуарної та фінансової математики, математичних аспектів страхування для дослідження методів оцінки IBNR у медичному страхуванні; застосування актуарних методів оцінки IBNR на реальних даних у медичному страхуванні. Самостійною частиною роботи є використання актуарних методів оцінки IBNR на реальних даних, порівняння результатів та пошук методу, що забезпечує найкращу оцінку для аналізованих даних. Об’єкт дослідження: резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR). Предмет дослідження: оцінювання IBNR в медичному страхуванні, визначення його особливостей, а також застосовуваних параметрів та припущень.Документ Відкритий доступ Оцінювання страхових резервів за даними з викидами(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Шундер, Валентина Олександрівна; Василик, Ольга ІванівнаМагістерська дисертація: 43 сторінки, 12 першоджерел, 30 слайдів презентації. Кожна страхова компанія повинна формувати технічні резерви, щоб мати змогу виконати свої майбутні зобов’язання, що виникають в результаті відшкодування збитків, які виникли, але не заявлені. Також, ведучи діяльність на території України, страховик зобов’язаний дотримуватись законів та нормативно правових актів, які регулюють діяльність страхового бізнесу. Регулятор стверджує, що страховик повинен здійснити найкращу оцінку резерву збитків, які виникли, але не заявлені [2]. В даній магістерській дисертації досліджуються найпоширеніші методи формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені та проводиться детальний аналіз цих методів. Мета та завдання роботи: застосування знань з теорії ймовірностей, математичної статистики, методів Монте-Карло, математичних аспектів загального страхування, для дослідження методів формування резервів, які виникли, але не заявлені для даних з викидом та без. Пошук та розробка методик, які забезпечують стійкість до викидів у даних. Самостійною частиною роботи є відтворення найпоширеніших методів для формування резервів збитків, які виникли, але не заявлені, проведення детального аналізу цих методів, пошук/розробка методик для модифікації цих методів. Реалізація модифікованих методів оцінювання резервів за даними з викидами та аналіз результатів.